PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCFX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCFX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCFX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-7.98%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 10.02% против 17.50% соответственно.

BSCFX

1 день
3.24%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.58%
1 год
0.12%
3 года*
6.16%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
10.02%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Small Cap Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с BPTRXBSCFX с QQQBSCFX с AKREXBSCFX с FXAIX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий BSCFX и HRSMX

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

BSCFX
Baron Small Cap Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

BSCFX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCFX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCFXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.79

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

2.38

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

3.49

-3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

13.94

-13.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCFX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCFXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.79

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.40

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между BSCFX и HRSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и HRSMX

Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		10.33%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и HRSMX

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCFXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-64.92%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-14.89%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-38.49%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-40.74%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-7.21%

-9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-13.16%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.73%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и HRSMX

Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 6.57%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCFXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

12.35%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

21.73%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

30.18%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

27.18%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

25.82%

-3.49%