PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCFX с BGRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCFX с BGRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCFX (Baron Small Cap Fund) and BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) are both mutual funds - BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BGRIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BSCFX returned 10.01%/yr vs 7.24%/yr for BGRIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BSCFX charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for BGRIX.

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и BGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у BGRIX с доходностью -12.81%. За последние 10 лет акции BSCFX превзошли акции BGRIX по среднегодовой доходности: 10.01% против 7.24% соответственно.

BSCFX

1 день
-1.79%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-4.08%
1 год
-2.62%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.53%
10 лет*
10.01%

BGRIX

1 день
-1.66%
1 месяц
0.56%
С начала года
-12.81%
6 месяцев
-10.28%
1 год
-21.75%
3 года*
-5.97%
5 лет*
-4.48%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCFX и BGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-3.70%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%
BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares		-12.81%-14.21%4.90%14.97%-22.35%20.13%33.10%40.54%-2.68%27.45%

Correlation

The correlation between BSCFX and BGRIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г.

0.91

Over the past year, the correlation between BSCFX and BGRIX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Small Cap Fund

Baron Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с BPTRXBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с AKREXBSCFX с QQQBSCFX с NVDA
Часто сравнивают с BGRIX:
BGRIX с FXAIXBGRIX с BPTRXBGRIX с SPYBGRIX с VTIBGRIX с VWNDXBGRIX с ^GSPCBGRIX с FBALX

Доходность на риск

BSCFX vs. BGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BGRIX
Ранг доходности на риск BGRIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCFX c BGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCFXBGRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-1.14

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
-1.58

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.82

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.81

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

-1.46

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCFX vs. BGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа BGRIX равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и BGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCFXBGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-1.14

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.22

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и BGRIX

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки BGRIX в -41.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и BGRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCFXBGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-41.12%

-14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-26.73%

+11.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-32.37%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-34.60%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-41.12%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-31.05%

+18.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-7.54%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

14.90%

-9.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и BGRIX

Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 4.62%, в то время как у Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCFXBGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

7.54%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

15.18%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

19.04%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

20.15%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

21.15%

+1.23%

Сравнение комиссий BSCFX и BGRIX

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BGRIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и BGRIX

Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности BGRIX в 22.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares		22.62%19.72%11.30%1.69%5.72%7.38%4.45%3.55%8.12%11.36%12.56%9.37%
BSCFX
Baron Small Cap Fund		9.87%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%

Часто задаваемые вопросы

BSCFX and BGRIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGRIX has higher volatility (7.54%) compared to BSCFX (4.62%). In terms of maximum drawdown, BSCFX dropped -55.59% vs BGRIX's -41.12%.

BSCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCFX и BGRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор