PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCFX с BGRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCFX с BGRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Baron Growth Fund (BGRFX).

BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и BGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Baron Growth Fund (BGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCFX и BGRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-7.98%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%
BGRFX
Baron Growth Fund		-12.11%-14.51%4.62%14.68%-22.55%19.82%32.77%40.18%-2.93%27.14%

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у BGRFX с доходностью -12.11%. За последние 10 лет акции BSCFX превзошли акции BGRFX по среднегодовой доходности: 10.02% против 7.30% соответственно.

BSCFX

1 день
3.24%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.58%
1 год
0.12%
3 года*
6.16%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
10.02%

BGRFX

1 день
1.77%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-12.11%
6 месяцев
-13.84%
1 год
-21.46%
3 года*
-5.79%
5 лет*
-4.08%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Small Cap Fund

Baron Growth Fund

Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с BPTRXBSCFX с QQQBSCFX с AKREXBSCFX с FXAIX
Часто сравнивают с BGRFX:
BGRFX с SPYBGRFX с OAKMXBGRFX с FBCGBGRFX с VTSAXBGRFX с VUGBGRFX с COSTBGRFX с IWM

Сравнение комиссий BSCFX и BGRFX

И BSCFX, и BGRFX имеют комиссию равную 1.29%.

BSCFX
Baron Small Cap Fund
BGRFX
Baron Growth Fund

Доходность на риск

BSCFX vs. BGRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BGRFX
Ранг доходности на риск BGRFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCFX c BGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Baron Growth Fund (BGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCFXBGRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

-1.02

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

-1.39

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.83

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.82

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

-1.76

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCFX vs. BGRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа BGRFX равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и BGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCFXBGRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-1.02

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.21

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Корреляция

Корреляция между BSCFX и BGRFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и BGRFX

Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что меньше доходности BGRFX в 23.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		10.33%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
BGRFX
Baron Growth Fund		23.79%20.91%12.05%1.79%6.02%7.73%4.64%3.68%8.38%11.68%12.84%9.53%

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и BGRFX

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, примерно равная максимальной просадке BGRFX в -56.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и BGRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCFXBGRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-56.10%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-25.59%

+10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-34.70%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-41.14%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-31.30%

+14.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-8.72%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

11.94%

-7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и BGRFX

Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Baron Growth Fund (BGRFX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCFXBGRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.53%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

13.28%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

21.24%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

19.89%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

20.97%

+1.36%