Сравнение BSBIX с BCOSX
BSBIX (Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class) and BCOSX (Baird Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - BSBIX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index, while BCOSX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Baird. Over the past 10 years, BSBIX returned 2.49%/yr vs 1.95%/yr for BCOSX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BSBIX charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for BCOSX.
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и BCOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSBIX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у BCOSX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции BSBIX превзошли акции BCOSX по среднегодовой доходности: 2.49% против 1.95% соответственно.
BSBIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.32%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 2.49%
- Всё время*
- 2.68%
BCOSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.03%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.95%
- Всё время*
- 4.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BSBIX и BCOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 1.32% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 0.03% | 7.22% | 2.26% | 6.60% | -13.09% | -1.23% | 8.59% | 9.69% | -0.74% | 4.47% |
Correlation
The correlation between BSBIX and BCOSX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2004 г. | 0.69 |
The correlation between BSBIX and BCOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSBIX vs. BCOSX — Ранг доходности на риск
BSBIX
BCOSX
Сравнение BSBIX c BCOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSBIX | BCOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.12 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 0.93 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 2.25 | +12.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и BCOSX
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки BCOSX в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и BCOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSBIX | BCOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.95% | -18.39% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -2.58% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.94% | -4.78% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.91% | -18.32% | +12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.95% | -18.39% | +12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.62% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -2.30% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.06% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и BCOSX
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.43%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSBIX | BCOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.99% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 2.75% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 3.48% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 5.63% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.68% | 4.66% | -2.98% |
Сравнение комиссий BSBIX и BCOSX
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BCOSX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и BCOSX
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности BCOSX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.92% | 3.75% | 3.68% | 3.17% | 2.69% | 2.57% | 3.11% | 2.60% | 2.75% | 2.47% | 2.27% | 2.49% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.21% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
BSBIX and BCOSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOSX has higher volatility (0.99%) compared to BSBIX (0.43%). In terms of maximum drawdown, BSBIX dropped -5.95% vs BCOSX's -18.39%.
BSBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSBIX и BCOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор