PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSBIX с BAGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSBIX с BAGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSBIX (Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class) and BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund) are both mutual funds - BSBIX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index, while BAGSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird. Over the past 10 years, BSBIX returned 2.48%/yr vs 1.72%/yr for BAGSX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSBIX charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for BAGSX.

Доходность

Сравнение доходности BSBIX и BAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSBIX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции BSBIX превзошли акции BAGSX по среднегодовой доходности: 2.48% против 1.72% соответственно.

BSBIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.89%
3 года*
5.10%
5 лет*
2.49%
10 лет*
2.48%

BAGSX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.32%
1 год
4.46%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSBIX и BAGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		0.73%5.67%4.99%5.65%-3.64%-0.42%4.23%4.68%1.49%1.53%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		0.11%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%-0.55%3.90%

Correlation

The correlation between BSBIX and BAGSX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2004 г.

0.70

The correlation between BSBIX and BAGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

Baird Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с BSBIX:
BSBIX с GSSRXBSBIX с MWTRXBSBIX с VCSHBSBIX с SCHOBSBIX с VOOBSBIX с FNSOXBSBIX с DODIX
Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с SCHZBAGSX с FBND

Доходность на риск

BSBIX vs. BAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSBIX
Ранг доходности на риск BSBIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSBIX c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSBIXBAGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
1.35

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.92
2.00

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.24

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

1.79

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.62

5.29

+13.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSBIX vs. BAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSBIX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа BAGSX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBIX и BAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSBIXBAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

1.35

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.01

+1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.49

0.35

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

0.92

+0.72

Просадки

Сравнение просадок BSBIX и BAGSX

Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и BAGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSBIXBAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.95%

-18.97%

+13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-2.84%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.94%

-6.17%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-18.84%

+12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.95%

-18.97%

+13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.73%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-2.52%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.96%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BSBIX и BAGSX

Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.42%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSBIXBAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

1.27%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

2.65%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

3.77%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

5.93%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

4.89%

-3.22%

Сравнение комиссий BSBIX и BAGSX

BSBIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BAGSX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSBIX и BAGSX

Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности BAGSX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.81%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		4.27%4.35%4.34%3.41%1.79%1.42%2.61%2.49%2.20%1.73%1.60%1.62%

Часто задаваемые вопросы

BSBIX and BAGSX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGSX has higher volatility (1.27%) compared to BSBIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, BSBIX dropped -5.95% vs BAGSX's -18.97%.

BSBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSBIX и BAGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор