Сравнение BAGSX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGSX или SCHZ.
Основные характеристики
| BAGSX | SCHZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.84% | 3.53% |
| Дох-ть за 1 год | 8.60% | 10.28% |
| Дох-ть за 3 года | -2.23% | -0.62% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.26% | 1.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.47% | 2.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 5.48 | 6.97 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.47% |
| Дневная вол-ть | 5.92% | 6.13% |
| Макс. просадка | -19.80% | -16.93% |
| Текущая просадка | -9.10% | -3.38% |
Корреляция
Корреляция между BAGSX и SCHZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и SCHZ
С начала года, BAGSX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции BAGSX уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGSX и SCHZ
BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAGSX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и SCHZ
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности SCHZ в 6.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.51% | 3.10% | 2.33% | 1.58% | 1.94% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 2.14% | 2.17% | 2.53% | 2.99% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 6.12% | 4.66% | 3.49% | 2.69% | 3.86% | 4.18% | 4.18% | 4.20% | 3.52% | 3.53% | 3.21% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и SCHZ
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -19.80%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и SCHZ
Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.72% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.