Сравнение BAGSX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGSX или FBND.
Основные характеристики
| BAGSX | FBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.45% | 2.94% |
| Дох-ть за 1 год | 9.36% | 9.81% |
| Дох-ть за 3 года | -2.04% | -1.19% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.09% | 1.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.53% | 2.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 6.02 | 6.84 |
| Индекс Язвы | 1.57% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 5.90% | 5.97% |
| Макс. просадка | -19.80% | -17.25% |
| Текущая просадка | -8.56% | -4.78% |
Корреляция
Корреляция между BAGSX и FBND составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и FBND
С начала года, BAGSX показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции BAGSX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.53% против 2.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGSX и FBND
BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAGSX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и FBND
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FBND в 4.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.49% | 3.10% | 2.33% | 1.58% | 1.94% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 2.14% | 2.17% | 2.53% | 2.99% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.57% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и FBND
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -19.80%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и FBND
Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.63% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.