- ISIN
- US0570718629
- CUSIP
- 057071862
- Эмитент
- Baird
- Дата выпуска
- 29 сент. 2000 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции BAGSX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BAGSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,010.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) показал доход в 0.30% с начала года и 5.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BAGSX составила 1.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Baird Aggregate Bond Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BAGSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BAGSX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 1.62% | -1.88% | 0.09% | 0.33% | 0.00% | 0.30% | ||||||
| 2025 | 0.57% | 2.17% | -0.08% | 0.28% | -0.59% | 1.49% | -0.17% | 1.18% | 1.07% | 0.58% | 0.59% | -0.17% | 7.11% |
| 2024 | -0.16% | -1.31% | 0.99% | -2.49% | 1.72% | 1.00% | 2.29% | 1.35% | 1.35% | -2.39% | 1.10% | -1.67% | 1.63% |
| 2023 | 3.30% | -2.50% | 2.25% | 0.64% | -1.12% | -0.26% | 0.07% | -0.64% | -2.56% | -1.68% | 4.74% | 4.06% | 6.12% |
| 2022 | -2.19% | -1.33% | -2.94% | -3.86% | 0.46% | -1.71% | 2.30% | -2.64% | -4.36% | -1.39% | 3.84% | -0.28% | -13.52% |
| 2021 | -0.63% | -1.43% | -1.39% | 0.82% | 0.22% | 0.81% | 1.14% | -0.21% | -0.88% | -0.12% | 0.21% | -0.25% | -1.74% |
Метрики бенчмарка
Baird Aggregate Bond Fund has an annualized alpha of 4.36%, beta of -0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2000.
- This fund captured 12.54% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.70%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.36%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 12.54%
- Участие в снижении
- -2.70%
Комиссия
Комиссия BAGSX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAGSX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BAGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.93 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 13.52 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baird Aggregate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.38 | $0.36 | $0.32 | $0.23 | $0.20 | $0.37 | $0.28 | $0.28 | $0.25 | $0.22 | $0.23 |
Дивидендный доход | 3.80% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Aggregate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.38 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.36 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.32 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baird Aggregate Bond Fund показал максимальную просадку в 18.97%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baird Aggregate Bond Fund составляет 1.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.97%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.59%окт. 2008 г. | 9mo 11d | 8mo 23d | 1y 5moянв. 2008 г. - июль 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -7.30%март 2020 г. | 10d | 2mo 22d | 3mo 2dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.21%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 28d | 12mo 3dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Откат 2003 года2003 | -4.51%авг. 2003 г. | 1mo 29d | 4mo 5d | 6mo 4dиюнь 2003 г. - дек. 2003 г. |
Показатели просадок
| BAGSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -56.78% | +37.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -9.10% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -18.90% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -25.43% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -33.92% | +14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.74% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -10.72% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.97% | -1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BAGSX
Добавьте Baird Aggregate Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAGSX