PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAGSX с VPLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAGSX с VPLS

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).

BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGSX или VPLS.

Корреляция

Корреляция между BAGSX и VPLS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BAGSX и VPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.32%
7.95%
BAGSX
VPLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAGSX:

1.23

VPLS:

1.47

Коэф-т Сортино

BAGSX:

1.83

VPLS:

2.13

Коэф-т Омега

BAGSX:

1.21

VPLS:

1.26

Коэф-т Кальмара

BAGSX:

0.51

VPLS:

1.74

Коэф-т Мартина

BAGSX:

3.18

VPLS:

4.35

Индекс Язвы

BAGSX:

2.07%

VPLS:

1.67%

Дневная вол-ть

BAGSX:

5.34%

VPLS:

4.92%

Макс. просадка

BAGSX:

-19.80%

VPLS:

-4.17%

Текущая просадка

BAGSX:

-7.43%

VPLS:

-1.29%

Доходность по периодам

С начала года, BAGSX показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у VPLS с доходностью 2.20%.

BAGSX

С начала года

2.04%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

1.44%

1 год

5.60%

5 лет

-0.69%

10 лет

1.49%

VPLS

С начала года

2.20%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

1.67%

1 год

6.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BAGSX и VPLS

BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.

BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAGSX и VPLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGSX
Ранг риск-скорректированной доходности BAGSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VPLS
Ранг риск-скорректированной доходности VPLS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPLS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAGSX c VPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAGSX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPLS равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGSX и VPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002025FebruaryMarchAprilMay
1.23
1.47
BAGSX
VPLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGSX и VPLS

Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности VPLS в 4.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.68%3.63%3.10%2.33%1.58%1.94%2.41%2.53%2.21%2.14%2.17%2.53%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.57%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAGSX и VPLS

Максимальная просадка BAGSX за все время составила -19.80%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и VPLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.73%
-1.29%
BAGSX
VPLS

Волатильность

Сравнение волатильности BAGSX и VPLS

Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) составляет 2.02%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.02%
2.32%
BAGSX
VPLS