PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGSX с VPLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAGSX с VPLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).

BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAGSX и VPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAGSX и VPLS

2026 (YTD)202520242023
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		-0.11%7.11%1.63%2.51%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.02%7.86%2.72%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, BAGSX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у VPLS с доходностью 0.02%.

BAGSX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.91%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.83%

VPLS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Aggregate Bond Fund

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с FBNDBAGSX с BNDBAGSX с SCHZ
Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с CTREVPLS с BYLD

Сравнение комиссий BAGSX и VPLS

BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.

BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF

Доходность на риск

BAGSX vs. VPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGSX c VPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGSXVPLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.09

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.80

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

5.66

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGSX vs. VPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGSX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPLS равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGSX и VPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGSXVPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.25

-0.33

Корреляция

Корреляция между BAGSX и VPLS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGSX и VPLS

Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности VPLS в 4.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.75%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.79%4.78%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAGSX и VPLS

Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и VPLS.

Загрузка...

Показатели просадок

BAGSXVPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-4.17%

-14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-2.72%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.81%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-0.98%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.87%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGSX и VPLS

Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAGSXVPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.74%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.51%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

4.26%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

4.67%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

4.67%

+0.22%