Сравнение BAGSX с BKAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG).
BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и BKAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGSX и BKAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.11% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 4.17% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.16% | 7.23% | 1.17% | 5.67% | -13.29% | -1.46% | 2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGSX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у BKAG с доходностью 0.16%.
BAGSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.83%
BKAG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGSX и BKAG
BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%.
Доходность на риск
BAGSX vs. BKAG — Ранг доходности на риск
BAGSX
BKAG
Сравнение BAGSX c BKAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGSX | BKAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.74 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 4.87 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGSX | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.01 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между BAGSX и BKAG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и BKAG
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности BKAG в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.75% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.27% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и BKAG
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке BKAG в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и BKAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGSX | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -18.53% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.51% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -18.00% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -2.45% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -7.26% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.90% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и BKAG
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) составляет 1.61%, в то время как у BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGSX | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.72% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.71% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.37% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 5.99% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 5.59% | -0.70% |