PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAGSX с EAGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAGSX с EAGG

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG).

BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGSX или EAGG.

Корреляция

Корреляция между BAGSX и EAGG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BAGSX и EAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.28%
0.36%
BAGSX
EAGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAGSX:

1.05

EAGG:

1.03

Коэф-т Сортино

BAGSX:

1.55

EAGG:

1.51

Коэф-т Омега

BAGSX:

1.19

EAGG:

1.18

Коэф-т Кальмара

BAGSX:

0.41

EAGG:

0.40

Коэф-т Мартина

BAGSX:

2.67

EAGG:

2.53

Индекс Язвы

BAGSX:

2.08%

EAGG:

2.15%

Дневная вол-ть

BAGSX:

5.28%

EAGG:

5.28%

Макс. просадка

BAGSX:

-19.80%

EAGG:

-18.74%

Текущая просадка

BAGSX:

-7.23%

EAGG:

-7.26%

Доходность по периодам

С начала года, BAGSX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у EAGG с доходностью 2.51%.

BAGSX

С начала года

2.26%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

0.18%

1 год

5.92%

5 лет

-0.64%

10 лет

1.47%

EAGG

С начала года

2.51%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

0.22%

1 год

5.87%

5 лет

-0.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BAGSX и EAGG

BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%.

BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
График комиссии BAGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
График комиссии EAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAGSX и EAGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGSX
Ранг риск-скорректированной доходности BAGSX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
EAGG
Ранг риск-скорректированной доходности EAGG, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAGG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAGSX c EAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAGSX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.051.03
Коэффициент Сортино BAGSX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.551.51
Коэффициент Омега BAGSX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.18
Коэффициент Кальмара BAGSX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.410.40
Коэффициент Мартина BAGSX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.672.53
BAGSX
EAGG

Показатель коэффициента Шарпа BAGSX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAGG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGSX и EAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.05
1.03
BAGSX
EAGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGSX и EAGG

Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности EAGG в 3.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.35%3.63%3.10%2.33%1.58%1.94%2.41%2.53%2.21%2.14%2.17%2.53%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		3.86%3.93%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAGSX и EAGG

Максимальная просадка BAGSX за все время составила -19.80%, что больше максимальной просадки EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и EAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.23%
-7.26%
BAGSX
EAGG

Волатильность

Сравнение волатильности BAGSX и EAGG

Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) составляет 1.40%, в то время как у iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.40%
1.48%
BAGSX
EAGG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab