Сравнение BRUSX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
BRUSX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BRUSX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRUSX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | -3.61% | 7.13% | 17.57% | 18.14% | -10.99% | 13.85% | 33.43% | 9.52% | -15.77% | 3.86% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BRUSX показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции BRUSX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 7.97% против 10.09% соответственно.
BRUSX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 7.97%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRUSX и VSIIX
BRUSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
BRUSX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
BRUSX
VSIIX
Сравнение BRUSX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUSX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 5.63 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUSX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.38 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BRUSX и VSIIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUSX и VSIIX
Дивидендная доходность BRUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | 10.95% | 10.56% | 2.46% | 4.97% | 18.41% | 7.70% | 1.53% | 1.14% | 13.87% | 1.99% | 1.12% | 1.03% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок BRUSX и VSIIX
Максимальная просадка BRUSX за все время составила -60.38%, примерно равная максимальной просадке VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUSX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRUSX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -62.05% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -14.16% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.83% | -24.09% | -15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -45.38% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -6.14% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -8.57% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 3.44% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUSX и VSIIX
Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что BRUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRUSX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.53% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 11.24% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 20.68% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 19.85% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 21.83% | +1.46% |