Сравнение BRUSX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
BRUSX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BRUSX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRUSX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | -2.89% | 7.13% | 17.57% | 18.14% | -10.99% | 13.85% | 33.43% | 9.52% | -15.77% | 3.86% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 8.00% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BRUSX показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции BRUSX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 8.05% против 10.37% соответственно.
BRUSX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 8.05%
TASCX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRUSX и TASCX
BRUSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
BRUSX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
BRUSX
TASCX
Сравнение BRUSX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUSX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.58 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.28 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.40 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 10.21 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUSX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.58 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.39 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BRUSX и TASCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUSX и TASCX
Дивидендная доходность BRUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | 10.87% | 10.56% | 2.46% | 4.97% | 18.41% | 7.70% | 1.53% | 1.14% | 13.87% | 1.99% | 1.12% | 1.03% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок BRUSX и TASCX
Максимальная просадка BRUSX за все время составила -60.38%, примерно равная максимальной просадке TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUSX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRUSX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -58.55% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -7.19% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.83% | -30.26% | -9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -40.45% | -15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -3.34% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -8.66% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.85% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUSX и TASCX
Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что BRUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRUSX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 3.86% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | 10.67% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.86% | 18.58% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 25.47% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 24.16% | -0.87% |