Сравнение BRUSX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
BRUSX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BRUSX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRUSX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | -3.61% | 7.13% | 17.57% | 18.14% | -10.99% | 13.85% | 33.43% | 9.52% | -15.77% | 3.86% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BRUSX показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRUSX имеют среднегодовую доходность 7.97%, а акции RYSEX немного отстают с 7.66%.
BRUSX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 7.97%
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRUSX и RYSEX
BRUSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
BRUSX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
BRUSX
RYSEX
Сравнение BRUSX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUSX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.03 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.61 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.65 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 5.46 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUSX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.03 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.27 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BRUSX и RYSEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUSX и RYSEX
Дивидендная доходность BRUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | 10.95% | 10.56% | 2.46% | 4.97% | 18.41% | 7.70% | 1.53% | 1.14% | 13.87% | 1.99% | 1.12% | 1.03% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок BRUSX и RYSEX
Максимальная просадка BRUSX за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUSX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRUSX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -43.25% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -10.97% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.83% | -23.03% | -16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -32.13% | -23.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -5.62% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -6.39% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 3.32% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUSX и RYSEX
Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что BRUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRUSX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 3.54% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 9.66% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 18.14% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 16.43% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 17.40% | +5.89% |