Сравнение BRUSX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
BRUSX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BRUSX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRUSX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | -3.61% | 7.13% | 17.57% | 18.14% | -10.99% | 13.85% | 33.43% | 9.52% | -15.77% | 3.86% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BRUSX показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции BRUSX уступали акциям JMCRX по среднегодовой доходности: 7.97% против 8.38% соответственно.
BRUSX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 7.97%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRUSX и JMCRX
BRUSX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
BRUSX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
BRUSX
JMCRX
Сравнение BRUSX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUSX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.04 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.61 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.88 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 5.55 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUSX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.04 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.36 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BRUSX и JMCRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUSX и JMCRX
Дивидендная доходность BRUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | 10.95% | 10.56% | 2.46% | 4.97% | 18.41% | 7.70% | 1.53% | 1.14% | 13.87% | 1.99% | 1.12% | 1.03% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок BRUSX и JMCRX
Максимальная просадка BRUSX за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUSX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRUSX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -46.65% | -13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -12.23% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.83% | -26.90% | -12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -46.65% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -4.38% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -7.49% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 4.13% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUSX и JMCRX
Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с James Micro Cap Fund (JMCRX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что BRUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRUSX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.22% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 13.16% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 22.35% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 20.90% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 21.60% | +1.69% |