Сравнение BRUSX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
BRUSX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности BRUSX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRUSX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | -3.61% | 7.13% | 17.57% | 18.14% | -10.99% | 13.85% | 33.43% | 9.52% | -15.77% | 3.86% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BRUSX показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции BRUSX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 7.97% против 11.03% соответственно.
BRUSX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 7.97%
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRUSX и HRTVX
BRUSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
BRUSX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
BRUSX
HRTVX
Сравнение BRUSX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUSX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.55 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.21 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.37 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 9.02 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUSX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.55 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.52 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BRUSX и HRTVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUSX и HRTVX
Дивидендная доходность BRUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | 10.95% | 10.56% | 2.46% | 4.97% | 18.41% | 7.70% | 1.53% | 1.14% | 13.87% | 1.99% | 1.12% | 1.03% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок BRUSX и HRTVX
Максимальная просадка BRUSX за все время составила -60.38%, примерно равная максимальной просадке HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUSX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRUSX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -61.68% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -13.48% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.83% | -23.17% | -16.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -46.31% | -9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -5.91% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -9.07% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 3.54% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUSX и HRTVX
Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Heartland Value Fund (HRTVX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что BRUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRUSX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.14% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 12.63% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 20.61% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 19.53% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 21.02% | +2.27% |