Сравнение BRUSX с FISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).

BRUSX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BRUSX и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRUSX и FISVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund	-3.61%	7.13%	17.57%	18.14%	-10.99%	13.85%	33.43%	4.35%
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund	5.53%	12.70%	8.16%	14.72%	-14.42%	28.26%	4.49%	9.54%

Доходность по периодам

С начала года, BRUSX показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 5.53%.

BRUSX

1 день: 2.57%

1 месяц: -6.83%

С начала года: -3.61%

6 месяцев: -4.85%

1 год: 19.28%

3 года*: 11.34%

5 лет*: 2.04%

10 лет*: 7.97%

FISVX

1 день: 0.57%

1 месяц: -2.43%

С начала года: 5.53%

6 месяцев: 8.19%

1 год: 27.13%

3 года*: 14.08%

5 лет*: 5.69%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Bridgeway Ultra Small Company Fund

Название символа

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с BRUSX:

BRUSX с FZROX BRUSX с TQQQ BRUSX с VFMV BRUSX с BOSVX BRUSX с BRAGX BRUSX с BRSIX BRUSX с BRGOX

Часто сравнивают с FISVX:

FISVX с FSSNX FISVX с AVUV FISVX с VBR FISVX с DFSVX FISVX с IJS FISVX с FISMX FISVX с FXAIX

Сравнение комиссий BRUSX и FISVX

BRUSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.

BRUSX

Bridgeway Ultra Small Company Fund

FISVX

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

BRUSX vs. FISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRUSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FISVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRUSX c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BRUSX	FISVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	1.31	-0.57
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.16	1.90	-0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.25	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.20	2.09	-0.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.38	8.27	-4.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRUSX vs. FISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRUSX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FISVX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRUSX и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BRUSX	FISVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	1.31	-0.57
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.09	0.26	-0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.36	+0.13

Корреляция

Корреляция между BRUSX и FISVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRUSX и FISVX

Дивидендная доходность BRUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности FISVX в 2.07%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund	10.95%	10.56%	2.46%	4.97%	18.41%	7.70%	1.53%	1.14%	13.87%	1.99%	1.12%	1.03%
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund	2.07%	2.18%	1.70%	2.06%	3.69%	9.55%	1.33%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRUSX и FISVX

Максимальная просадка BRUSX за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUSX и FISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BRUSX	FISVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.38%	-44.66%	-15.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.33%	-8.54%	-5.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.83%	-26.50%	-13.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-55.77%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.94%	-4.83%	-5.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.61%	-10.57%	-3.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.08%	3.50%	+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BRUSX и FISVX

Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что BRUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BRUSX	FISVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.99%	6.25%	+0.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.54%	13.13%	+2.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.88%	22.07%	+2.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.41%	21.82%	+1.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.29%	26.95%	-3.66%

Сравнение BRUSX с FISVX

Доходность

Сравнение доходности BRUSX и FISVX

Сравнение доходности по годам BRUSX и FISVX

Доходность по периодам

BRUSX

FISVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BRUSX и FISVX

Доходность на риск

BRUSX vs. FISVX — Ранг доходности на риск

BRUSX

FISVX

Сравнение BRUSX c FISVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BRUSX vs. FISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRUSX и FISVX

Просадки

Сравнение просадок BRUSX и FISVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BRUSX и FISVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)