PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRUSX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRUSX с AVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Aegis Value Fund (AVALX).

BRUSX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BRUSX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRUSX и AVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRUSX
Bridgeway Ultra Small Company Fund		-3.61%7.13%17.57%18.14%-10.99%13.85%33.43%9.52%-15.77%3.86%
AVALX
Aegis Value Fund		16.31%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%

Доходность по периодам

С начала года, BRUSX показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции BRUSX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 7.97% против 21.84% соответственно.

BRUSX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-4.85%
1 год
19.28%
3 года*
11.34%
5 лет*
2.04%
10 лет*
7.97%

AVALX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.31%
6 месяцев
27.20%
1 год
72.73%
3 года*
29.90%
5 лет*
25.51%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Ultra Small Company Fund

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с BRUSX:
BRUSX с FZROXBRUSX с TQQQBRUSX с VFMVBRUSX с BOSVXBRUSX с BRAGXBRUSX с BRSIXBRUSX с BRGOX
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX

Сравнение комиссий BRUSX и AVALX

BRUSX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

AVALX
Aegis Value Fund
BRUSX
Bridgeway Ultra Small Company Fund

Доходность на риск

BRUSX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRUSX
Ранг доходности на риск BRUSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRUSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRUSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRUSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRUSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRUSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRUSX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRUSXAVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

3.51

-2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

4.14

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.63

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

5.65

-4.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

27.42

-24.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRUSX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRUSX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRUSX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRUSXAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

3.51

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.13

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.98

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.04

Корреляция

Корреляция между BRUSX и AVALX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRUSX и AVALX

Дивидендная доходность BRUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности AVALX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRUSX
Bridgeway Ultra Small Company Fund		10.95%10.56%2.46%4.97%18.41%7.70%1.53%1.14%13.87%1.99%1.12%1.03%
AVALX
Aegis Value Fund		2.01%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%

Просадки

Сравнение просадок BRUSX и AVALX

Максимальная просадка BRUSX за все время составила -60.38%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUSX и AVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRUSXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.38%

-73.72%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-13.02%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.83%

-32.00%

-7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-48.34%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-3.79%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

-11.01%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.68%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BRUSX и AVALX

Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что BRUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRUSXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.77%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

14.37%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

21.22%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

22.62%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

22.33%

+0.96%