Сравнение BRSVX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSVX и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSVX и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 4.35% | 5.51% | -0.22% | 14.20% | -7.76% | 67.87% | 12.04% | 15.00% | -13.09% | 7.09% |
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSVX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции BRSVX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.17% соответственно.
BRSVX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 11.32%
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSVX и URTH
BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Доходность на риск
BRSVX vs. URTH — Ранг доходности на риск
BRSVX
URTH
Сравнение BRSVX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSVX | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.75 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.74 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 8.34 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSVX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.65 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.68 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между BRSVX и URTH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSVX и URTH
Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности URTH в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 2.01% | 2.10% | 3.35% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок BRSVX и URTH
Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSVX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -34.01% | -33.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -11.85% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -26.05% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.67% | -34.01% | -17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -5.49% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -4.42% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.47% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSVX и URTH
Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 5.84% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSVX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.68% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 9.53% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 17.36% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 16.16% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.23% | 17.27% | +6.96% |