PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSVX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRSVX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRSVX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		4.35%5.51%-0.22%14.20%-7.76%67.87%12.04%15.00%-13.09%7.09%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, BRSVX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции BRSVX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 11.32% против 8.38% соответственно.

BRSVX

1 день
2.21%
1 месяц
-4.21%
С начала года
4.35%
6 месяцев
6.46%
1 год
21.24%
3 года*
7.21%
5 лет*
6.28%
10 лет*
11.32%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Small Cap Value Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с BRSVX:
BRSVX с VSCAXBRSVX с AVUVBRSVX с BUFSXBRSVX с WAMVXBRSVX с VBRBRSVX с DFSVXBRSVX с BOSOX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий BRSVX и JMCRX

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund

Доходность на риск

BRSVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSVX
Ранг доходности на риск BRSVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSVXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.04

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.61

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.88

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

5.55

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSVX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSVXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.36

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.13

Корреляция

Корреляция между BRSVX и JMCRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и JMCRX

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		2.01%2.10%3.35%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.97%1.96%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и JMCRX

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRSVXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-46.65%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-12.23%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-26.90%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

-46.65%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-4.38%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-7.49%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

4.13%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и JMCRX

Текущая волатильность для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) составляет 5.84%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRSVXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.22%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

13.16%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

22.35%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

20.90%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.23%

21.60%

+2.63%