Сравнение BRSVX с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSVX и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSVX и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 4.35% | 5.51% | -0.22% | 14.20% | -7.76% | 67.87% | 12.04% | 5.98% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSVX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
BRSVX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 11.32%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSVX и AVDV
BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
BRSVX vs. AVDV — Ранг доходности на риск
BRSVX
AVDV
Сравнение BRSVX c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSVX | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.78 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.48 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.57 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.87 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 16.10 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSVX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.78 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.81 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.76 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между BRSVX и AVDV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSVX и AVDV
Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 2.01% | 2.10% | 3.35% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRSVX и AVDV
Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSVX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -43.01% | -24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -13.19% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -28.08% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -7.48% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -6.88% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.17% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSVX и AVDV
Текущая волатильность для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) составляет 5.84%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSVX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 7.50% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 12.20% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 18.44% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 17.15% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.23% | 19.76% | +4.47% |