Сравнение BRSP с BXMT
BRSP (BrightSpire Capital, Inc.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BRSP in REIT - Diversified, BXMT in REIT - Mortgage. Over the past 5 years, BRSP returned 0.13%/yr vs -2.74%/yr for BXMT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRSP и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRSP показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -7.04%.
BRSP
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
BXMT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -2.29%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- 5.08%
Сравнение доходности по годам BRSP и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSP BrightSpire Capital, Inc. | 0.73% | 11.61% | -14.45% | 34.92% | -32.42% | 45.52% | -40.97% | -6.95% | -15.98% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -7.04% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 11.02% |
Correlation
The correlation between BRSP and BXMT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between BRSP and BXMT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BRSP:
$706.49M
BXMT:
$2.93B
BRSP:
-$0.25
BXMT:
$0.61
BRSP:
2.82
BXMT:
1.93
BRSP:
0.77
BXMT:
0.86
BRSP:
$248.92M
BXMT:
$1.54B
BRSP:
$107.84M
BXMT:
$960.53M
BRSP:
-$13.14M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSP vs. BXMT — Ранг доходности на риск
BRSP
BXMT
Сравнение BRSP c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRSP | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.16 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | -0.40 | +3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRSP и BXMT
Максимальная просадка BRSP за все время составила -85.71%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSP и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSP | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.71% | -97.98% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -14.19% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.31% | -23.29% | -12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.28% | -43.02% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.38% | -37.60% | -12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.03% | -49.04% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 5.70% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSP и BXMT
Текущая волатильность для BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) составляет 6.77%, в то время как у Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что BRSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSP | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 7.92% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 17.19% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 22.16% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 27.77% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.39% | 32.66% | +18.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSP и BXMT
Дивидендная доходность BRSP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности BXMT в 10.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSP BrightSpire Capital, Inc. | 11.68% | 11.43% | 12.77% | 10.75% | 12.68% | 5.65% | 4.00% | 12.54% | 10.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.84% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRSP и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpire Capital, Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRSP and BXMT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMT has higher volatility (7.92%) compared to BRSP (6.77%). In terms of maximum drawdown, BRSP dropped -85.71% vs BXMT's -97.98%.
BRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRSP и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор