PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSP с BXMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRSP с BXMT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRSP (BrightSpire Capital, Inc.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BRSP in REIT - Diversified, BXMT in REIT - Mortgage. Over the past 5 years, BRSP returned -0.04%/yr vs -1.23%/yr for BXMT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BRSP и BXMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRSP показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -1.68%.

BRSP

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.38%
1 год
22.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—

BXMT

1 день
-0.54%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-3.08%
1 год
7.57%
3 года*
9.87%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRSP и BXMT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRSP
BrightSpire Capital, Inc.		2.02%11.61%-14.45%34.92%-32.42%45.52%-40.97%-6.95%-15.98%
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.		-1.68%21.13%-7.90%13.46%-24.03%20.27%-17.83%25.16%11.05%

Correlation

The correlation between BRSP and BXMT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.64

The correlation between BRSP and BXMT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRSP:

$715.51M

BXMT:

$3.10B

EPS

BRSP:

-$0.25

BXMT:

$0.61

Коэффициент P/S

BRSP:

2.86

BXMT:

2.04

Коэффициент P/B

BRSP:

0.78

BXMT:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

BRSP:

$248.92M

BXMT:

$1.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRSP:

$107.84M

BXMT:

$960.53M

EBITDA (12 мес.)

BRSP:

-$13.14M

BXMT:

$957.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrightSpire Capital, Inc.

Blackstone Mortgage Trust, Inc.

Часто сравнивают с BRSP:
BRSP с BBDCBRSP с AREBRSP с AGNCBRSP с BNLBRSP с BDNBRSP с ADCBRSP с ARCC
Часто сравнивают с BXMT:
BXMT с STWDBXMT с ABRBXMT с BXSLBXMT с KREFBXMT с ACREBXMT с OBXMT с JEPI

Доходность на риск

BRSP vs. BXMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSP
Ранг доходности на риск BRSP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BXMT
Ранг доходности на риск BXMT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSP c BXMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSPBXMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.35

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.64

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.63

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

1.48

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSP vs. BXMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSP на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа BXMT равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSP и BXMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSPBXMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.35

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.04

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.08

-0.19

Просадки

Сравнение просадок BRSP и BXMT

Максимальная просадка BRSP за все время составила -85.71%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSP и BXMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRSPBXMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.71%

-97.98%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.02%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.31%

-23.29%

-12.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.28%

-43.02%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.74%

-34.00%

-15.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.04%

-49.06%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

5.14%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSP и BXMT

Текущая волатильность для BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) составляет 5.55%, в то время как у Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что BRSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRSPBXMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.61%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

16.58%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

21.61%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

27.73%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.53%

32.61%

+18.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSP и BXMT

Дивидендная доходность BRSP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности BXMT в 10.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSP
BrightSpire Capital, Inc.		11.53%11.43%12.77%10.75%12.68%5.65%4.00%12.54%10.10%0.00%0.00%0.00%
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.		10.25%9.83%12.52%11.66%11.71%8.10%9.01%6.66%7.78%7.71%8.25%8.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRSP и BXMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpire Capital, Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M202220232024202520260
380.15M
(BRSP) Общая выручка
(BXMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BRSP and BXMT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BXMT has higher volatility (7.61%) compared to BRSP (5.55%). In terms of maximum drawdown, BRSP dropped -85.71% vs BXMT's -97.98%.

BRSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRSP и BXMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор