Сравнение BRSP с BDN
BRSP (BrightSpire Capital, Inc.) and BDN (Brandywine Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BRSP in REIT - Diversified, BDN in REIT - Office. Over the past 5 years, BRSP returned 0.13%/yr vs -17.40%/yr for BDN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRSP и BDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRSP показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у BDN с доходностью 14.27%.
BRSP
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
BDN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 16.26%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 0.89%
- 5 лет*
- -17.40%
- 10 лет*
- -7.78%
Сравнение доходности по годам BRSP и BDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSP BrightSpire Capital, Inc. | 0.73% | 11.61% | -14.45% | 34.92% | -32.42% | 45.52% | -40.97% | -6.95% | -15.98% |
BDN Brandywine Realty Trust | 14.27% | -41.31% | 17.13% | 1.73% | -50.65% | 19.50% | -19.06% | 28.95% | -25.77% |
Correlation
The correlation between BRSP and BDN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between BRSP and BDN shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRSP:
$706.49M
BDN:
$547.33M
BRSP:
-$0.25
BDN:
-$1.16
BRSP:
2.82
BDN:
1.12
BRSP:
0.77
BDN:
0.75
BRSP:
$248.92M
BDN:
$489.94M
BRSP:
$107.84M
BDN:
$343.79M
BRSP:
-$13.14M
BDN:
$38.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSP vs. BDN — Ранг доходности на риск
BRSP
BDN
Сравнение BRSP c BDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) и Brandywine Realty Trust (BDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRSP | BDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.35 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | -0.60 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRSP и BDN
Максимальная просадка BRSP за все время составила -85.71%, что меньше максимальной просадки BDN в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSP и BDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSP | BDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.71% | -96.84% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -43.44% | +31.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.31% | -56.26% | +20.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.28% | -73.17% | +31.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.38% | -65.94% | +15.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.03% | -39.28% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 24.93% | -19.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSP и BDN
Текущая волатильность для BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) составляет 6.77%, в то время как у Brandywine Realty Trust (BDN) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что BRSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSP | BDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 7.85% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 26.14% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 34.22% | -11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 38.17% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.39% | 35.29% | +16.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSP и BDN
Дивидендная доходность BRSP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что меньше доходности BDN в 12.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 12.38% | 18.15% | 10.71% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% |
BRSP BrightSpire Capital, Inc. | 11.68% | 11.43% | 12.77% | 10.75% | 12.68% | 5.65% | 4.00% | 12.54% | 10.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRSP и BDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpire Capital, Inc. и Brandywine Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRSP and BDN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDN has higher volatility (7.85%) compared to BRSP (6.77%). In terms of maximum drawdown, BRSP dropped -85.71% vs BDN's -96.84%.
BRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRSP и BDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор