PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRSP с BDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRSP с BDN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BRSP (BrightSpire Capital, Inc.) and BDN (Brandywine Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BRSP in REIT - Diversified, BDN in REIT - Office. Over the past 5 years, BRSP returned -0.36%/yr vs -16.77%/yr for BDN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BRSP и BDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) и Brandywine Realty Trust (BDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRSP показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у BDN с доходностью 18.68%.

BRSP

1 день
1.65%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
-1.62%
С начала года
4.71%
1 год
22.48%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

BDN

1 день
1.59%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
9.88%
С начала года
18.68%
1 год
-17.72%
3 года*
0.08%
5 лет*
-16.77%
10 лет*
-8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRSP и BDN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRSP
BrightSpire Capital, Inc.		4.71%11.61%-14.45%34.92%-32.42%45.52%-40.97%-6.95%-15.98%
BDN
Brandywine Realty Trust		18.68%-41.31%17.13%1.73%-50.65%19.50%-19.06%28.95%-25.77%

Correlation

The correlation between BRSP and BDN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.51

The correlation between BRSP and BDN shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRSP:

$720.44M

BDN:

$554.14M

EPS

BRSP:

-$0.25

BDN:

-$1.16

Коэффициент P/S

BRSP:

2.86

BDN:

1.13

Коэффициент P/B

BRSP:

0.78

BDN:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

BRSP:

$248.92M

BDN:

$489.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRSP:

$107.84M

BDN:

$343.79M

EBITDA (12 мес.)

BRSP:

-$13.14M

BDN:

$38.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrightSpire Capital, Inc.

Brandywine Realty Trust

Часто сравнивают с BRSP:
BRSP с BBDCBRSP с AREBRSP с AGNCBRSP с BNLBRSP с BXMTBRSP с ARCCBRSP с ADC
Часто сравнивают с BDN:
BDN с BSVBDN с SLGBDN с VVRBDN с CTOBDN с WYBDN с VPVBDN с DEI

Доходность на риск

BRSP vs. BDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSP
Ранг доходности на риск BRSP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BDN
Ранг доходности на риск BDN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSP c BDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) и Brandywine Realty Trust (BDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRSPBDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.52

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-0.60

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.94

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.41

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

-0.69

+4.69

BRSP vs. BDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSP на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа BDN равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSP и BDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRSP и BDN

Максимальная просадка BRSP за все время составила -85.71%, что меньше максимальной просадки BDN в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSP и BDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRSPBDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.71%

-96.84%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-43.44%

+31.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.31%

-56.26%

+20.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.28%

-73.17%

+31.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.42%

-64.63%

+16.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.05%

-39.31%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

25.56%

-19.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSP и BDN

Текущая волатильность для BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) составляет 7.25%, в то время как у Brandywine Realty Trust (BDN) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что BRSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRSPBDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

8.78%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

25.94%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

34.24%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.44%

38.24%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.25%

35.32%

+15.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSP и BDN

Дивидендная доходность BRSP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности BDN в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDN
Brandywine Realty Trust		10.03%18.15%10.71%13.33%12.36%5.66%6.38%4.83%5.59%3.52%3.76%4.39%
BRSP
BrightSpire Capital, Inc.		11.57%11.43%12.77%10.75%12.68%5.65%4.00%12.54%10.10%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRSP и BDN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpire Capital, Inc. и Brandywine Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
127.00M
(BRSP) Общая выручка
(BDN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BRSP and BDN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDN has higher volatility (8.78%) compared to BRSP (7.25%). In terms of maximum drawdown, BRSP dropped -85.71% vs BDN's -96.84%.

BRSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRSP и BDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор