PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSP с ADC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRSP с ADC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRSP (BrightSpire Capital, Inc.) and ADC (Agree Realty Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BRSP in REIT - Diversified, ADC in REIT - Retail. Over the past 5 years, BRSP returned -0.04%/yr vs 4.90%/yr for ADC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRSP и ADC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) и Agree Realty Corporation (ADC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRSP показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 3.72%.

BRSP

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.38%
1 год
22.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—

ADC

1 день
1.63%
1 месяц
-3.69%
С начала года
3.72%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.65%
3 года*
8.67%
5 лет*
4.90%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRSP и ADC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRSP
BrightSpire Capital, Inc.		2.02%11.61%-14.45%34.92%-32.42%45.52%-40.97%-6.95%-15.98%
ADC
Agree Realty Corporation		3.72%6.62%17.20%-7.07%3.50%11.28%-1.40%22.71%29.38%

Correlation

The correlation between BRSP and ADC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.33

Over the past year, the correlation between BRSP and ADC has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRSP:

$715.51M

ADC:

$8.84B

EPS

BRSP:

-$0.25

ADC:

$1.91

Коэффициент P/S

BRSP:

2.86

ADC:

11.12

Коэффициент P/B

BRSP:

0.78

ADC:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

BRSP:

$248.92M

ADC:

$750.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRSP:

$107.84M

ADC:

$667.57M

EBITDA (12 мес.)

BRSP:

-$13.14M

ADC:

$639.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrightSpire Capital, Inc.

Agree Realty Corporation

Часто сравнивают с BRSP:
BRSP с BBDCBRSP с AREBRSP с AGNCBRSP с BNLBRSP с BDNBRSP с ARCCBRSP с BXMT
Часто сравнивают с ADC:
ADC с OADC с STAGADC с EPRADC с MAINADC с LTCADC с APLEADC с FR

Доходность на риск

BRSP vs. ADC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSP
Ранг доходности на риск BRSP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ADC
Ранг доходности на риск ADC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSP c ADC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSPADCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.23

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.44

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.33

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

0.82

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSP vs. ADC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSP на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ADC равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSP и ADC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSPADCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.23

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.26

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.38

-0.49

Просадки

Сравнение просадок BRSP и ADC

Максимальная просадка BRSP за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSP и ADC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRSPADCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.71%

-70.25%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.14%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.31%

-21.08%

-14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.28%

-29.52%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.74%

-9.43%

-40.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.04%

-9.64%

-37.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

4.47%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSP и ADC

BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что BRSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRSPADCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.22%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

12.13%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

15.97%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

18.79%

+14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.53%

23.64%

+27.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSP и ADC

Дивидендная доходность BRSP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности ADC в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADC
Agree Realty Corporation		4.26%4.28%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%
BRSP
BrightSpire Capital, Inc.		11.53%11.43%12.77%10.75%12.68%5.65%4.00%12.54%10.10%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRSP и ADC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpire Capital, Inc. и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
200.81M
(BRSP) Общая выручка
(ADC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BRSP and ADC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRSP has higher volatility (5.55%) compared to ADC (4.22%). In terms of maximum drawdown, BRSP dropped -85.71% vs ADC's -70.25%.

BRSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRSP и ADC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор