Сравнение BRSP с BBDC
BRSP (BrightSpire Capital, Inc.) and BBDC (Barings BDC, Inc.) are both stocks. BRSP operates in REIT - Diversified (Real Estate), while BBDC operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, BRSP returned 0.13%/yr vs 5.81%/yr for BBDC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRSP и BBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRSP показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у BBDC с доходностью -5.76%.
BRSP
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
BBDC
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRSP и BBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSP BrightSpire Capital, Inc. | 0.73% | 11.61% | -14.45% | 34.92% | -32.42% | 45.52% | -40.97% | -6.95% | -22.31% |
BBDC Barings BDC, Inc. | -5.76% | 8.84% | 23.86% | 18.53% | -18.59% | 29.31% | -3.48% | 20.40% | -9.56% |
Correlation
The correlation between BRSP and BBDC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
BRSP:
$706.49M
BBDC:
$852.31M
BRSP:
-$0.25
BBDC:
$0.66
BRSP:
2.82
BBDC:
4.91
BRSP:
0.77
BBDC:
0.74
BRSP:
$248.92M
BBDC:
$174.30M
BRSP:
$107.84M
BBDC:
$149.47M
BRSP:
-$13.14M
BBDC:
$90.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSP vs. BBDC — Ранг доходности на риск
BRSP
BBDC
Сравнение BRSP c BBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRSP | BBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.18 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 0.38 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRSP и BBDC
Максимальная просадка BRSP за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSP и BBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSP | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.71% | -48.45% | -37.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.28% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.31% | -24.51% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.28% | -27.55% | -13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.38% | -9.21% | -41.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.03% | -7.98% | -39.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 5.78% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSP и BBDC
BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) и Barings BDC, Inc. (BBDC) имеют волатильность 6.77% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSP | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 6.57% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 15.42% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 18.84% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 19.44% | +13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.39% | 24.20% | +27.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSP и BBDC
Дивидендная доходность BRSP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что меньше доходности BBDC в 13.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 13.39% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% |
BRSP BrightSpire Capital, Inc. | 11.68% | 11.43% | 12.77% | 10.75% | 12.68% | 5.65% | 4.00% | 12.54% | 10.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRSP и BBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpire Capital, Inc. и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRSP and BBDC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRSP has higher volatility (6.77%) compared to BBDC (6.57%). In terms of maximum drawdown, BRSP dropped -85.71% vs BBDC's -48.45%.
BRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRSP и BBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор