PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRSP с BBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRSP с BBDC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) и Barings BDC, Inc. (BBDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRSP или BBDC.

Корреляция

Корреляция между BRSP и BBDC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRSP и BBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRSP:

0.01

BBDC:

-0.03

Коэф-т Сортино

BRSP:

0.27

BBDC:

0.29

Коэф-т Омега

BRSP:

1.03

BBDC:

1.04

Коэф-т Кальмара

BRSP:

0.00

BBDC:

0.09

Коэф-т Мартина

BRSP:

0.00

BBDC:

0.34

Индекс Язвы

BRSP:

11.47%

BBDC:

6.83%

Дневная вол-ть

BRSP:

36.01%

BBDC:

20.92%

Макс. просадка

BRSP:

-85.71%

BBDC:

-64.64%

Текущая просадка

BRSP:

-56.92%

BBDC:

-17.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRSP:

$697.97M

BBDC:

$913.90M

EPS

BRSP:

-$0.56

BBDC:

$1.04

Коэффициент P/S

BRSP:

2.05

BBDC:

3.19

Коэффициент P/B

BRSP:

0.67

BBDC:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

BRSP:

$335.17M

BBDC:

$50.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRSP:

$162.10M

BBDC:

$188.20M

EBITDA (12 мес.)

BRSP:

$66.45M

BBDC:

$117.01M

Доходность по периодам

С начала года, BRSP показывает доходность -2.39%, что значительно выше, чем у BBDC с доходностью -6.56%.

BRSP

С начала года

-2.39%

1 месяц

24.42%

6 месяцев

-10.68%

1 год

0.37%

5 лет

16.59%

10 лет

N/A

BBDC

С начала года

-6.56%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

-5.99%

1 год

-0.55%

5 лет

16.94%

10 лет

0.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRSP и BBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSP
Ранг риск-скорректированной доходности BRSP, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRSP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
BBDC
Ранг риск-скорректированной доходности BBDC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBDC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRSP c BBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRSP на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа BBDC равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSP и BBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSP и BBDC

Дивидендная доходность BRSP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, что больше доходности BBDC в 12.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRSP
BrightSpire Capital, Inc.		12.71%12.77%10.75%12.68%5.65%4.00%12.54%10.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBDC
Barings BDC, Inc.		12.57%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%24.57%17.39%10.31%12.35%12.62%

Просадки

Сравнение просадок BRSP и BBDC

Максимальная просадка BRSP за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки BBDC в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSP и BBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRSP и BBDC

BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что BRSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRSP и BBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpire Capital, Inc. и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
77.56M
34.67M
(BRSP) Общая выручка
(BBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию