Сравнение BRSP с BBDC
BRSP (BrightSpire Capital, Inc.) and BBDC (Barings BDC, Inc.) are both stocks. BRSP operates in REIT - Diversified (Real Estate), while BBDC operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, BRSP returned -0.51%/yr vs 6.85%/yr for BBDC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRSP и BBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRSP показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у BBDC с доходностью -1.59%.
BRSP
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- -2.33%
- С начала года
- 3.95%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- -0.51%
- 10 лет*
- —
BBDC
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- -2.02%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- -0.96%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRSP и BBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSP BrightSpire Capital, Inc. | 3.95% | 11.61% | -14.45% | 34.92% | -32.42% | 45.52% | -40.97% | -6.95% | -22.31% |
BBDC Barings BDC, Inc. | -1.59% | 8.84% | 23.86% | 18.53% | -18.59% | 29.31% | -3.48% | 20.40% | -9.56% |
Correlation
The correlation between BRSP and BBDC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
BRSP:
$715.23M
BBDC:
$890.01M
BRSP:
-$0.25
BBDC:
$0.66
BRSP:
2.84
BBDC:
5.12
BRSP:
0.77
BBDC:
0.77
BRSP:
$248.92M
BBDC:
$174.30M
BRSP:
$107.84M
BBDC:
$149.47M
BRSP:
-$13.14M
BBDC:
$90.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSP vs. BBDC — Ранг доходности на риск
BRSP
BBDC
Сравнение BRSP c BBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRSP | BBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | -0.08 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -0.16 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRSP и BBDC
Максимальная просадка BRSP за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSP и BBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSP | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.71% | -48.45% | -37.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.28% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.31% | -24.51% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.28% | -27.55% | -13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.79% | -5.19% | -43.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.05% | -7.96% | -39.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 5.93% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSP и BBDC
BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что BRSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSP | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 6.42% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.07% | 15.43% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 19.24% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 19.50% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.24% | 24.18% | +27.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSP и BBDC
Дивидендная доходность BRSP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что меньше доходности BBDC в 12.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 12.82% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% |
BRSP BrightSpire Capital, Inc. | 11.66% | 11.43% | 12.77% | 10.75% | 12.68% | 5.65% | 4.00% | 12.54% | 10.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRSP и BBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpire Capital, Inc. и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRSP and BBDC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRSP has higher volatility (7.11%) compared to BBDC (6.42%). In terms of maximum drawdown, BRSP dropped -85.71% vs BBDC's -48.45%.
BRSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRSP и BBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор