Сравнение BRSP с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Доходность
Сравнение доходности BRSP и AGNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSP и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSP BrightSpire Capital, Inc. | 2.20% | 11.61% | -14.45% | 34.92% | -32.42% | 45.52% | -40.97% | -6.95% | -15.98% |
AGNC AGNC Investment Corp. | -3.40% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | 3.71% |
Фундаментальные показатели
BRSP:
$705.47M
AGNC:
$10.97B
BRSP:
-$0.64
AGNC:
$1.58
BRSP:
0.75
AGNC:
1.05
BRSP:
$0.00
AGNC:
$1.92B
BRSP:
$0.00
AGNC:
$1.92B
BRSP:
-$151.21M
AGNC:
$4.52B
Доходность по периодам
С начала года, BRSP показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%.
BRSP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
AGNC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSP vs. AGNC — Ранг доходности на риск
BRSP
AGNC
Сравнение BRSP c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSP | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.97 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.34 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.11 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 3.75 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSP | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.97 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.42 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между BRSP и AGNC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSP и AGNC
Дивидендная доходность BRSP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что меньше доходности AGNC в 14.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSP BrightSpire Capital, Inc. | 11.51% | 11.43% | 12.77% | 10.75% | 12.68% | 5.65% | 4.00% | 12.54% | 10.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.37% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
Просадки
Сравнение просадок BRSP и AGNC
Максимальная просадка BRSP за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSP и AGNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSP | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.71% | -54.56% | -31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -18.71% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.28% | -54.56% | +13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.65% | -14.91% | -34.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.03% | -13.60% | -33.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 5.55% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSP и AGNC
Текущая волатильность для BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) составляет 7.36%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что BRSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSP | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 9.58% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 15.07% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 22.88% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.36% | 25.71% | +7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.99% | 25.31% | +26.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRSP и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpire Capital, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности