PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSP с BNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRSP с BNL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRSP (BrightSpire Capital, Inc.) and BNL (Broadstone Net Lease, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, BRSP returned -0.04%/yr vs 3.40%/yr for BNL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRSP и BNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) и Broadstone Net Lease, Inc. (BNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRSP показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у BNL с доходностью 20.38%.

BRSP

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.38%
1 год
22.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—

BNL

1 день
1.78%
1 месяц
3.52%
С начала года
20.38%
6 месяцев
21.98%
1 год
36.52%
3 года*
16.10%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRSP и BNL

2026 (YTD)20252024202320222021
BRSP
BrightSpire Capital, Inc.		2.02%11.61%-14.45%34.92%-32.42%23.88%
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		20.38%17.27%-1.08%14.00%-30.75%42.88%

Correlation

The correlation between BRSP and BNL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.46

Over the past year, the correlation between BRSP and BNL has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRSP:

$715.51M

BNL:

$4.11B

EPS

BRSP:

-$0.25

BNL:

$0.41

Коэффициент P/S

BRSP:

2.86

BNL:

8.70

Коэффициент P/B

BRSP:

0.78

BNL:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

BRSP:

$248.92M

BNL:

$468.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRSP:

$107.84M

BNL:

$80.71M

EBITDA (12 мес.)

BRSP:

-$13.14M

BNL:

$332.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrightSpire Capital, Inc.

Broadstone Net Lease, Inc.

Часто сравнивают с BRSP:
BRSP с BBDCBRSP с AREBRSP с AGNCBRSP с BDNBRSP с ADCBRSP с ARCCBRSP с BXMT
Часто сравнивают с BNL:
BNL с NNNBNL с GOODBNL с ADCBNL с VOOBNL с OBNL с SPYBNL с GAIN

Доходность на риск

BRSP vs. BNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSP
Ранг доходности на риск BRSP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BNL
Ранг доходности на риск BNL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSP c BNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) и Broadstone Net Lease, Inc. (BNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSPBNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.02

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.74

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

4.40

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

10.99

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSP vs. BNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSP на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа BNL равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSP и BNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSPBNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.02

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.15

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.40

-0.51

Просадки

Сравнение просадок BRSP и BNL

Максимальная просадка BRSP за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки BNL в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSP и BNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRSPBNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.71%

-43.56%

-42.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-8.34%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.31%

-19.51%

-15.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.28%

-43.56%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.74%

-0.19%

-49.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.04%

-22.70%

-24.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

3.33%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSP и BNL

BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что BRSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRSPBNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.23%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

12.91%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

18.20%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

23.16%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.53%

23.04%

+28.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSP и BNL

Дивидендная доходность BRSP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности BNL в 5.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		5.65%6.68%7.28%6.50%6.66%4.13%0.00%0.00%0.00%
BRSP
BrightSpire Capital, Inc.		11.53%11.43%12.77%10.75%12.68%5.65%4.00%12.54%10.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRSP и BNL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpire Capital, Inc. и Broadstone Net Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M202220232024202520260
121.40M
(BRSP) Общая выручка
(BNL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BRSP and BNL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRSP has higher volatility (5.55%) compared to BNL (4.23%). In terms of maximum drawdown, BRSP dropped -85.71% vs BNL's -43.56%.

BNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRSP и BNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор