PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSP с ARE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRSP с ARE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRSP (BrightSpire Capital, Inc.) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BRSP in REIT - Diversified, ARE in REIT - Office. Over the past 5 years, BRSP returned 0.13%/yr vs -18.58%/yr for ARE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRSP и ARE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRSP показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у ARE с доходностью 10.61%.

BRSP

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.52%
С начала года
0.73%
6 месяцев
-1.49%
1 год
18.50%
3 года*
5.99%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—

ARE

1 день
4.00%
1 месяц
9.94%
С начала года
10.61%
6 месяцев
12.66%
1 год
-22.87%
3 года*
-18.33%
5 лет*
-18.58%
10 лет*
-2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRSP и ARE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRSP
BrightSpire Capital, Inc.		0.73%11.61%-14.45%34.92%-32.42%45.52%-40.97%-6.95%-15.98%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		10.61%-46.60%-19.44%-9.11%-32.62%28.09%13.27%44.04%-8.35%

Correlation

The correlation between BRSP and ARE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.41

Фундаментальные показатели

EPS

BRSP:

-$0.25

ARE:

-$8.32

Коэффициент P/S

BRSP:

2.82

ARE:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

BRSP:

$248.92M

ARE:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRSP:

$107.84M

ARE:

$1.98B

EBITDA (12 мес.)

BRSP:

-$13.14M

ARE:

$646.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrightSpire Capital, Inc.

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Часто сравнивают с BRSP:
BRSP с BBDCBRSP с AGNCBRSP с ADCBRSP с BDNBRSP с BNLBRSP с ARCCBRSP с BXMT
Часто сравнивают с ARE:
ARE с VOOARE с OARE с SPGARE с VICIARE с AVBARE с ALXARE с REG

Доходность на риск

BRSP vs. ARE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSP
Ранг доходности на риск BRSP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ARE
Ранг доходности на риск ARE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSP c ARE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRSPAREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.52

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
-0.44

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.94

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.44

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

-0.69

+4.11

BRSP vs. ARE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSP на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа ARE равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSP и ARE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRSP и ARE

Максимальная просадка BRSP за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSP и ARE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRSPAREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.71%

-77.92%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-51.61%

+39.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.31%

-65.64%

+30.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.28%

-77.92%

+36.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.38%

-70.88%

+20.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.03%

-17.81%

-29.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

33.22%

-27.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSP и ARE

Текущая волатильность для BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) составляет 6.77%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что BRSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRSPAREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

14.64%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

31.66%

-15.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

44.50%

-21.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

33.18%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.39%

29.33%

+22.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSP и ARE

Дивидендная доходность BRSP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности ARE в 7.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		7.66%9.56%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%
BRSP
BrightSpire Capital, Inc.		11.68%11.43%12.77%10.75%12.68%5.65%4.00%12.54%10.10%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRSP и ARE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpire Capital, Inc. и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
671.02M
(BRSP) Общая выручка
(ARE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BRSP and ARE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARE has higher volatility (14.64%) compared to BRSP (6.77%). In terms of maximum drawdown, BRSP dropped -85.71% vs ARE's -77.92%.

BRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRSP и ARE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор