PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSIX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRSIX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BRSIX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRSIX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, BRSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 6.88% против 10.09% соответственно.

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY

Сравнение комиссий BRSIX и VSIIX

BRSIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BRSIX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSIX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSIXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.92

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.42

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.37

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

5.63

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSIX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VSIIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSIX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSIXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.92

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.38

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Корреляция

Корреляция между BRSIX и VSIIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSIX и VSIIX

Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок BRSIX и VSIIX

Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, примерно равная максимальной просадке VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRSIXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.79%

-62.05%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-14.16%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.66%

-24.09%

-29.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.09%

-45.38%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.26%

-6.14%

-13.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-8.57%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.44%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSIX и VSIIX

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRSIXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

5.53%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

11.24%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

20.68%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

19.85%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

21.83%

+2.18%