PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSIX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRSIX с VSCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BRSIX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRSIX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		9.80%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, BRSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 6.88% против 15.67% соответственно.

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%

VSCAX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.74%
С начала года
9.80%
6 месяцев
16.19%
1 год
37.48%
3 года*
25.63%
5 лет*
17.58%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий BRSIX и VSCAX

BRSIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Доходность на риск

BRSIX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSIX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSIXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.46

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.99

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

2.03

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

7.77

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSIX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCAX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSIX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSIXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.76

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между BRSIX и VSCAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSIX и VSCAX

Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.40%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок BRSIX и VSCAX

Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRSIXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.79%

-57.77%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-16.56%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.66%

-25.29%

-28.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.09%

-57.77%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.26%

-8.74%

-10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-8.94%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.32%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSIX и VSCAX

Текущая волатильность для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) составляет 7.65%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRSIXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

8.82%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

16.86%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

25.88%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

23.16%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

26.72%

-2.71%