PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSIX с TSLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRSIX с TSLTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRSIX (Bridgeway Ultra Small Company Market Fund) and TSLTX (Transamerica Small Cap Value) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, BRSIX returned 0.11%/yr vs 8.23%/yr for TSLTX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BRSIX charges 0.78%/yr vs 0.80%/yr for TSLTX.

Доходность

Сравнение доходности BRSIX и TSLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRSIX показывает доходность 20.12%, что значительно ниже, чем у TSLTX с доходностью 21.86%.

BRSIX

1 день
-0.22%
1 месяц
5.49%
С начала года
20.12%
6 месяцев
22.37%
1 год
59.70%
3 года*
21.61%
5 лет*
0.11%
10 лет*
8.46%

TSLTX

1 день
1.45%
1 месяц
3.45%
С начала года
21.86%
6 месяцев
21.98%
1 год
43.32%
3 года*
18.28%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRSIX и TSLTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		20.12%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-19.38%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		21.86%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%

Correlation

The correlation between BRSIX and TSLTX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.82

The correlation between BRSIX and TSLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Transamerica Small Cap Value

Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с IWCBRSIX с ^GSPCBRSIX с IWXBRSIX с SPYBRSIX с XLBBRSIX с SWPPX
Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с TSLATSLTX с SWPPXTSLTX с UPROTSLTX с VFIAXTSLTX с SCHG

Доходность на риск

BRSIX vs. TSLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSIX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSIXTSLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.78

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.87

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

5.91

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

19.60

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSIX vs. TSLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSIX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLTX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSIX и TSLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSIXTSLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.17

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.20

+0.24

Просадки

Сравнение просадок BRSIX и TSLTX

Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и TSLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRSIXTSLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.79%

-55.58%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-7.73%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

-26.62%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.66%

-55.58%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-17.80%

+15.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.64%

-28.46%

+12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.33%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSIX и TSLTX

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Transamerica Small Cap Value (TSLTX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRSIXTSLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.14%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

10.91%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

16.47%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

50.00%

-25.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

43.61%

-19.50%

Сравнение комиссий BRSIX и TSLTX

BRSIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TSLTX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSIX и TSLTX

Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TSLTX в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		0.86%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		4.41%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRSIX and TSLTX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRSIX has higher volatility (5.37%) compared to TSLTX (4.14%). In terms of maximum drawdown, BRSIX dropped -61.79% vs TSLTX's -55.58%.

TSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRSIX и TSLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор