PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSIX с PMJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRSIX с PMJIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRSIX (Bridgeway Ultra Small Company Market Fund) and PMJIX (PIMCO RAE US Small Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BRSIX returned 8.46%/yr vs 13.83%/yr for PMJIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BRSIX charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for PMJIX.

Доходность

Сравнение доходности BRSIX и PMJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRSIX показывает доходность 20.12%, а PMJIX немного ниже – 19.26%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 8.46% против 13.83% соответственно.

BRSIX

1 день
-0.22%
1 месяц
5.49%
С начала года
20.12%
6 месяцев
22.37%
1 год
59.70%
3 года*
21.61%
5 лет*
0.11%
10 лет*
8.46%

PMJIX

1 день
1.46%
1 месяц
7.52%
С начала года
19.26%
6 месяцев
16.95%
1 год
36.24%
3 года*
22.47%
5 лет*
11.18%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRSIX и PMJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		20.12%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		19.26%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%

Correlation

The correlation between BRSIX and PMJIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г.

0.82

The correlation between BRSIX and PMJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

PIMCO RAE US Small Fund

Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с IWCBRSIX с ^GSPCBRSIX с IWXBRSIX с SPYBRSIX с XLBBRSIX с SWPPX
Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с FSSNXPMJIX с DEVLXPMJIX с FFLEXPMJIX с CCASXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIX

Доходность на риск

BRSIX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSIX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSIXPMJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.24

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.16

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

5.05

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

14.96

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSIX vs. PMJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSIX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMJIX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSIX и PMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSIXPMJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.24

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.28

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BRSIX и PMJIX

Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и PMJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRSIXPMJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.79%

-49.75%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-7.62%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

-26.04%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.66%

-49.75%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.09%

-49.75%

-4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

0.00%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.64%

-16.22%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.56%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSIX и PMJIX

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеют волатильность 5.37% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRSIXPMJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.13%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

11.50%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

17.16%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

39.48%

-15.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

33.09%

-8.98%

Сравнение комиссий BRSIX и PMJIX

BRSIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSIX и PMJIX

Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PMJIX в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		0.86%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		2.64%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%

Часто задаваемые вопросы

BRSIX and PMJIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRSIX has higher volatility (5.37%) compared to PMJIX (5.13%). In terms of maximum drawdown, BRSIX dropped -61.79% vs PMJIX's -49.75%.

BRSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRSIX и PMJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор