Сравнение BRSIX с FDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).
BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSIX и FDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSIX и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -3.39% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 3.39% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 27.45% | -13.53% | 8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSIX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям FDM по среднегодовой доходности: 6.58% против 11.22% соответственно.
BRSIX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 40.23%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- -3.16%
- 10 лет*
- 6.58%
FDM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSIX и FDM
BRSIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.
Доходность на риск
BRSIX vs. FDM — Ранг доходности на риск
BRSIX
FDM
Сравнение BRSIX c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSIX | FDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.53 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.22 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.78 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 9.61 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSIX | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.37 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.48 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BRSIX и FDM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSIX и FDM
Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FDM в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.06% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок BRSIX и FDM
Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, примерно равная максимальной просадке FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и FDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSIX | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.79% | -63.45% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -11.99% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.66% | -23.74% | -29.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.09% | -47.76% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -5.74% | -15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -11.43% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.46% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSIX и FDM
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSIX | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 6.37% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 14.17% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 22.29% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 21.53% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 23.33% | +0.67% |