Сравнение BRSIX с FDM
BRSIX (Bridgeway Ultra Small Company Market Fund) and FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) are both funds - BRSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Bridgeway, while FDM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Select Microcap Index. Over the past 10 years, BRSIX returned 8.46%/yr vs 11.42%/yr for FDM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BRSIX charges 0.78%/yr vs 0.60%/yr for FDM.
Доходность
Сравнение доходности BRSIX и FDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRSIX показывает доходность 20.12%, что значительно выше, чем у FDM с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям FDM по среднегодовой доходности: 8.46% против 11.42% соответственно.
BRSIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 20.12%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 59.70%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 8.46%
FDM
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам BRSIX и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 20.12% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 7.48% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 27.45% | -13.53% | 8.72% |
Correlation
The correlation between BRSIX and FDM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2005 г. | 0.87 |
The correlation between BRSIX and FDM shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSIX vs. FDM — Ранг доходности на риск
BRSIX
FDM
Сравнение BRSIX c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSIX | FDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 2.98 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.10 | 9.04 | +8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSIX | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 1.47 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BRSIX и FDM
Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, примерно равная максимальной просадке FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и FDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSIX | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.79% | -63.45% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -9.30% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.80% | -23.47% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.66% | -23.74% | -29.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.09% | -47.76% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -4.31% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -11.35% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.06% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSIX и FDM
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSIX | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.50% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 13.22% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 18.90% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 21.39% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 23.36% | +0.75% |
Сравнение комиссий BRSIX и FDM
BRSIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSIX и FDM
Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FDM в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 0.86% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.28% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
BRSIX and FDM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRSIX has higher volatility (5.37%) compared to FDM (4.50%). In terms of maximum drawdown, BRSIX dropped -61.79% vs FDM's -63.45%.
BRSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRSIX и FDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор