Сравнение BRSIX с DHSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX).
BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSIX и DHSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSIX и DHSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -3.39% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 0.83% | 11.83% | 13.10% | 24.25% | -14.85% | 32.69% | -0.27% | 21.83% | -15.00% | 10.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSIX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у DHSIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям DHSIX по среднегодовой доходности: 6.58% против 8.87% соответственно.
BRSIX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 40.23%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- -3.16%
- 10 лет*
- 6.58%
DHSIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSIX и DHSIX
BRSIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DHSIX в 0.97%.
Доходность на риск
BRSIX vs. DHSIX — Ранг доходности на риск
BRSIX
DHSIX
Сравнение BRSIX c DHSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSIX | DHSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.18 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.81 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.95 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 6.50 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSIX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.18 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.43 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BRSIX и DHSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSIX и DHSIX
Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DHSIX в 5.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.06% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 5.69% | 5.74% | 15.81% | 30.09% | 18.06% | 17.39% | 0.61% | 7.13% | 10.46% | 6.90% | 2.68% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок BRSIX и DHSIX
Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки DHSIX в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и DHSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSIX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.79% | -52.83% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -12.91% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.66% | -28.33% | -25.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.09% | -45.96% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -10.16% | -11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -8.43% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.87% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSIX и DHSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSIX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 6.12% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 14.00% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 23.80% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 21.43% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 22.13% | +1.87% |