Сравнение BRSIX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Aegis Value Fund (AVALX).
BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSIX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSIX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -0.59% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 6.88% против 21.84% соответственно.
BRSIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 6.88%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSIX и AVALX
BRSIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
BRSIX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
BRSIX
AVALX
Сравнение BRSIX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSIX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 3.51 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 4.14 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.63 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 5.65 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 27.42 | -17.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 3.51 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 1.13 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.98 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BRSIX и AVALX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSIX и AVALX
Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.03% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок BRSIX и AVALX
Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.79% | -73.72% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -13.02% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.66% | -32.00% | -21.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.09% | -48.34% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.26% | -3.79% | -15.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -11.01% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.68% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSIX и AVALX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 5.77% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 14.37% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.50% | 21.22% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 22.62% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 22.33% | +1.68% |