Сравнение BRRR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BRRR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRRR - это пассивный фонд от Valkyrie Digital Assets, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRRR и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRRR и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -23.53% | -6.50% | 99.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BRRR показывает доходность -23.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%.
BRRR
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -23.53%
- 6 месяцев
- -44.69%
- 1 год
- -23.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRRR и VOO
BRRR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRRR vs. VOO — Ранг доходности на риск
BRRR
VOO
Сравнение BRRR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRRR | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.98 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 1.49 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.53 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 7.13 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRRR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.98 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.83 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между BRRR и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRRR и VOO
BRRR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BRRR и VOO
Максимальная просадка BRRR за все время составила -49.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRRR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.35% | -33.99% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.35% | -8.90% | -40.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.67% | -5.44% | -41.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -3.72% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.42% | 2.57% | +20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и VOO
Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что BRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRRR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 5.27% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.60% | 9.46% | +27.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.07% | 18.11% | +26.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 16.81% | +34.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.86% | 17.98% | +32.88% |