Сравнение BRRR с VOO
BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BRRR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, BRRR returned -45.23% vs 22.17% for VOO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BRRR charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности BRRR и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRRR показывает доходность -32.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%.
BRRR
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -21.96%
- С начала года
- -32.47%
- 6 месяцев
- -32.17%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам BRRR и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -32.47% | -6.50% | 87.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 24.65% |
Correlation
The correlation between BRRR and VOO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRRR vs. VOO — Ранг доходности на риск
BRRR
VOO
Сравнение BRRR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRRR | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.50 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 11.08 | -12.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRRR и VOO
Максимальная просадка BRRR за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRRR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -33.99% | -18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -8.90% | -44.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -3.23% | -49.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -3.68% | -13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 2.01% | +28.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и VOO
Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что BRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRRR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 4.75% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 9.77% | +24.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 12.39% | +31.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.97% | 16.91% | +33.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.97% | 18.02% | +31.95% |
Сравнение комиссий BRRR и VOO
BRRR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRRR и VOO
BRRR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
BRRR and VOO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRRR has higher volatility (13.40%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, BRRR dropped -52.91% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 22.17% vs -45.23% for BRRR. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 22.17% return vs -45.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for BRRR.
VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for BRRR.
BRRR is categorized as Cryptocurrency, while VOO is S&P 500. BRRR tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Valkyrie Digital Assets and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for BRRR and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRRR и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор