PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRRR с BTCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRRR с BTCO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO).

BRRR и BTCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRRR - это пассивный фонд от Valkyrie Digital Assets, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRRR или BTCO.

Корреляция

Корреляция между BRRR и BTCO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BRRR и BTCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.09%
104.75%
BRRR
BTCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRRR:

0.80

BTCO:

0.80

Коэф-т Сортино

BRRR:

1.43

BTCO:

1.43

Коэф-т Омега

BRRR:

1.17

BTCO:

1.17

Коэф-т Кальмара

BRRR:

1.53

BTCO:

1.54

Коэф-т Мартина

BRRR:

3.37

BTCO:

3.40

Индекс Язвы

BRRR:

12.77%

BTCO:

12.70%

Дневная вол-ть

BRRR:

54.00%

BTCO:

53.85%

Макс. просадка

BRRR:

-28.13%

BTCO:

-28.03%

Текущая просадка

BRRR:

-10.69%

BTCO:

-10.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRRR показывает доходность 2.04%, а BTCO немного выше – 2.10%.

BRRR

С начала года

2.04%

1 месяц

10.30%

6 месяцев

42.73%

1 год

47.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTCO

С начала года

2.10%

1 месяц

10.27%

6 месяцев

42.73%

1 год

47.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRRR и BTCO

BRRR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCO в 0.39%.

BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
График комиссии BTCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTCO: 0.39%
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF
График комиссии BRRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRRR: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRRR и BTCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRRR
Ранг риск-скорректированной доходности BRRR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRRR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRRR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRRR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRRR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRRR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
BTCO
Ранг риск-скорректированной доходности BTCO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRRR c BTCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRRR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BRRR: 0.80
BTCO: 0.80
Коэффициент Сортино BRRR, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BRRR: 1.43
BTCO: 1.43
Коэффициент Омега BRRR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BRRR: 1.17
BTCO: 1.17
Коэффициент Кальмара BRRR, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BRRR: 1.53
BTCO: 1.54
Коэффициент Мартина BRRR, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BRRR: 3.37
BTCO: 3.40

Показатель коэффициента Шарпа BRRR на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCO равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRRR и BTCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.80
0.80
BRRR
BTCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRRR и BTCO

Ни BRRR, ни BTCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BRRR и BTCO

Максимальная просадка BRRR за все время составила -28.13%, примерно равная максимальной просадке BTCO в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и BTCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.69%
-10.49%
BRRR
BTCO

Волатильность

Сравнение волатильности BRRR и BTCO

Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеют волатильность 16.26% и 16.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.26%
16.17%
BRRR
BTCO