Сравнение BRRR с BKCH
BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both exchange-traded funds - BRRR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BKCH is a Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain Index. Both are passively managed. Over the past year, BRRR returned -46.32% vs 0.47% for BKCH. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRRR charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности BRRR и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRRR показывает доходность -26.91%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью -2.54%.
BRRR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -26.91%
- 1 год
- -46.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -27.02%
- 6 месяцев
- -24.89%
- С начала года
- -2.54%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRRR и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -26.91% | -6.50% | 87.59% |
BKCH Global X Blockchain ETF | -2.54% | 27.14% | 23.48% |
Correlation
The correlation between BRRR and BKCH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between BRRR and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRRR vs. BKCH — Ранг доходности на риск
BRRR
BKCH
Сравнение BRRR c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRRR | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.06 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.01 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 0.01 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRRR и BKCH
Максимальная просадка BRRR за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRRR | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -91.80% | +38.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -56.28% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.03% | -53.27% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -61.64% | +43.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.25% | 32.67% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и BKCH
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) составляет 10.72%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 15.77%. Это указывает на то, что BRRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRRR | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 15.77% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 51.03% | -16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.20% | 70.54% | -26.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.63% | 75.28% | -25.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.63% | 75.26% | -25.63% |
Сравнение комиссий BRRR и BKCH
BRRR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRRR и BKCH
BRRR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.96% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRRR and BKCH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (15.77%) compared to BRRR (10.72%). In terms of maximum drawdown, BRRR dropped -53.33% vs BKCH's -91.80%.
On 1-year performance, BKCH leads with 0.47% vs -46.32% for BRRR. On fees, BRRR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BRRR has been the lower-risk option at 10.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 0.47% return vs -46.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRRR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for BKCH.
BKCH has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for BRRR.
BRRR is categorized as Cryptocurrency, while BKCH is Blockchain. BRRR tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BKCH tracks Solactive Blockchain Index. They also come from different issuers: Valkyrie Digital Assets and Global X. Their fees differ too: 0.25% for BRRR and 0.50% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRRR и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор