PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRRR с BTCW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRRR с BTCW

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW).

BRRR и BTCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRRR - это пассивный фонд от Valkyrie Digital Assets, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. BTCW управляется WisdomTree. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRRR или BTCW.

Корреляция

Корреляция между BRRR и BTCW составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BRRR и BTCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.09%
105.11%
BRRR
BTCW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRRR:

0.80

BTCW:

0.79

Коэф-т Сортино

BRRR:

1.43

BTCW:

1.42

Коэф-т Омега

BRRR:

1.17

BTCW:

1.17

Коэф-т Кальмара

BRRR:

1.53

BTCW:

1.52

Коэф-т Мартина

BRRR:

3.37

BTCW:

3.37

Индекс Язвы

BRRR:

12.77%

BTCW:

12.81%

Дневная вол-ть

BRRR:

54.00%

BTCW:

54.56%

Макс. просадка

BRRR:

-28.13%

BTCW:

-28.33%

Текущая просадка

BRRR:

-10.69%

BTCW:

-10.80%

Доходность по периодам

С начала года, BRRR показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у BTCW с доходностью 2.55%.

BRRR

С начала года

2.04%

1 месяц

10.30%

6 месяцев

42.73%

1 год

47.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTCW

С начала года

2.55%

1 месяц

10.35%

6 месяцев

42.59%

1 год

47.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRRR и BTCW

BRRR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCW в 0.30%.

BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund
График комиссии BTCW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTCW: 0.30%
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF
График комиссии BRRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRRR: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRRR и BTCW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRRR
Ранг риск-скорректированной доходности BRRR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRRR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRRR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRRR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRRR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRRR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
BTCW
Ранг риск-скорректированной доходности BTCW, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRRR c BTCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRRR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BRRR: 0.80
BTCW: 0.79
Коэффициент Сортино BRRR, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BRRR: 1.43
BTCW: 1.42
Коэффициент Омега BRRR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BRRR: 1.17
BTCW: 1.17
Коэффициент Кальмара BRRR, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BRRR: 1.53
BTCW: 1.52
Коэффициент Мартина BRRR, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BRRR: 3.37
BTCW: 3.37

Показатель коэффициента Шарпа BRRR на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCW равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRRR и BTCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.80
0.79
BRRR
BTCW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRRR и BTCW

Ни BRRR, ни BTCW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BRRR и BTCW

Максимальная просадка BRRR за все время составила -28.13%, примерно равная максимальной просадке BTCW в -28.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и BTCW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.69%
-10.80%
BRRR
BTCW

Волатильность

Сравнение волатильности BRRR и BTCW

Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеют волатильность 16.26% и 16.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.26%
16.65%
BRRR
BTCW