PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRRR с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BRRR с BTC-USD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Bitcoin (BTC-USD).

BRRR - это пассивный фонд от Valkyrie Digital Assets, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRRR или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между BRRR и BTC-USD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BRRR и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.09%
102.60%
BRRR
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRRR:

0.80

BTC-USD:

2.03

Коэф-т Сортино

BRRR:

1.43

BTC-USD:

2.63

Коэф-т Омега

BRRR:

1.17

BTC-USD:

1.27

Коэф-т Кальмара

BRRR:

1.53

BTC-USD:

1.83

Коэф-т Мартина

BRRR:

3.37

BTC-USD:

9.11

Индекс Язвы

BRRR:

12.77%

BTC-USD:

11.34%

Дневная вол-ть

BRRR:

54.00%

BTC-USD:

42.81%

Макс. просадка

BRRR:

-28.13%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BRRR:

-10.69%

BTC-USD:

-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, BRRR показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью 0.55%.

BRRR

С начала года

2.04%

1 месяц

10.30%

6 месяцев

42.73%

1 год

47.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

0.55%

1 месяц

8.10%

6 месяцев

40.97%

1 год

45.69%

5 лет

65.05%

10 лет

82.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRRR и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRRR
Ранг риск-скорректированной доходности BRRR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRRR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRRR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRRR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRRR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRRR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRRR c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRRR, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BRRR: 1.89
BTC-USD: 1.90
Коэффициент Сортино BRRR, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BRRR: 2.54
BTC-USD: 2.52
Коэффициент Омега BRRR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BRRR: 1.30
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара BRRR, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BRRR: 1.68
BTC-USD: 1.68
Коэффициент Мартина BRRR, с текущим значением в 8.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BRRR: 8.35
BTC-USD: 8.51

Показатель коэффициента Шарпа BRRR на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRRR и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.89
1.90
BRRR
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BRRR и BTC-USD

Максимальная просадка BRRR за все время составила -28.13%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.69%
-11.50%
BRRR
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BRRR и BTC-USD

Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 16.18% и 16.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.18%
16.24%
BRRR
BTC-USD