Сравнение BRRR с ARKB
BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, from Valkyrie Digital Assets and ARK respectively. Both are passively managed. Over the past year, BRRR returned -46.32% vs -46.21% for ARKB. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BRRR charges 0.25%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности BRRR и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRRR показывает доходность -26.91%, а ARKB немного выше – -26.72%.
BRRR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -26.91%
- 1 год
- -46.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -32.89%
- С начала года
- -26.72%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRRR и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -26.91% | -6.50% | 87.59% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -26.72% | -6.59% | 86.54% |
Correlation
The correlation between BRRR and ARKB is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BRRR and ARKB has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRRR vs. ARKB — Ранг доходности на риск
BRRR
ARKB
Сравнение BRRR c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRRR | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.87 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.39 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRRR и ARKB
Максимальная просадка BRRR за все время составила -53.33%, примерно равная максимальной просадке ARKB в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRRR | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -53.33% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -53.33% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.03% | -48.97% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -17.78% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.25% | 33.24% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и ARKB
Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеют волатильность 10.72% и 10.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRRR | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 10.66% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 34.48% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.20% | 44.13% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.63% | 49.70% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.63% | 49.70% | -0.07% |
Сравнение комиссий BRRR и ARKB
BRRR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRRR и ARKB
Ни BRRR, ни ARKB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BRRR and ARKB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRRR has higher volatility (10.72%) compared to ARKB (10.66%). In terms of maximum drawdown, BRRR dropped -53.33% vs ARKB's -53.33%.
On 1-year performance, ARKB leads with -46.21% vs -46.32% for BRRR. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKB has performed better with a -46.21% return vs -46.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.25% for BRRR.
BRRR and ARKB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Valkyrie Digital Assets and ARK. Their fees differ too: 0.25% for BRRR and 0.21% for ARKB.
ARKB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRRR и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор