PortfoliosLab logo
Сравнение BRRR с EZBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRRR и EZBC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BRRR и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.09%
104.47%
BRRR
EZBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRRR:

0.80

EZBC:

0.80

Коэф-т Сортино

BRRR:

1.43

EZBC:

1.43

Коэф-т Омега

BRRR:

1.17

EZBC:

1.17

Коэф-т Кальмара

BRRR:

1.53

EZBC:

1.54

Коэф-т Мартина

BRRR:

3.37

EZBC:

3.42

Индекс Язвы

BRRR:

12.77%

EZBC:

12.69%

Дневная вол-ть

BRRR:

54.00%

EZBC:

54.37%

Макс. просадка

BRRR:

-28.13%

EZBC:

-28.23%

Текущая просадка

BRRR:

-10.69%

EZBC:

-10.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRRR показывает доходность 2.04%, а EZBC немного выше – 2.14%.


BRRR

С начала года

2.04%

1 месяц

10.30%

6 месяцев

42.73%

1 год

47.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EZBC

С начала года

2.14%

1 месяц

10.18%

6 месяцев

42.96%

1 год

47.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRRR и EZBC

BRRR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BRRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRRR: 0.25%
График комиссии EZBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EZBC: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRRR и EZBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRRR
Ранг риск-скорректированной доходности BRRR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRRR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRRR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRRR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRRR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRRR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

EZBC
Ранг риск-скорректированной доходности EZBC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZBC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRRR c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRRR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BRRR: 0.80
EZBC: 0.80
Коэффициент Сортино BRRR, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BRRR: 1.43
EZBC: 1.43
Коэффициент Омега BRRR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BRRR: 1.17
EZBC: 1.17
Коэффициент Кальмара BRRR, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BRRR: 1.53
EZBC: 1.54
Коэффициент Мартина BRRR, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BRRR: 3.37
EZBC: 3.42

Показатель коэффициента Шарпа BRRR на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZBC равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRRR и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.80
0.80
BRRR
EZBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRRR и EZBC

Ни BRRR, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BRRR и EZBC

Максимальная просадка BRRR за все время составила -28.13%, примерно равная максимальной просадке EZBC в -28.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и EZBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.69%
-10.66%
BRRR
EZBC

Волатильность

Сравнение волатильности BRRR и EZBC

Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 16.26% и 16.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.26%
16.60%
BRRR
EZBC