Сравнение BRRR с EZBC
BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, from Valkyrie Digital Assets and Franklin Templeton respectively. Both are passively managed. Over the past year, BRRR returned -39.68% vs -39.64% for EZBC. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BRRR charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BRRR и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRRR показывает доходность -27.58%, а EZBC немного выше – -27.45%.
BRRR
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -22.23%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.46%
- 1 год
- -39.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRRR и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -27.58% | -6.50% | 99.02% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between BRRR and EZBC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BRRR and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRRR vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BRRR
EZBC
Сравнение BRRR c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRRR | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.80 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.39 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRRR | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.91 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.27 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BRRR и EZBC
Максимальная просадка BRRR за все время составила -49.49%, примерно равная максимальной просадке EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRRR | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -49.50% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.49% | -49.50% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.49% | -49.50% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -16.07% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.58% | 28.59% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и EZBC
Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 9.13% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRRR | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 9.09% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 33.90% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.64% | 43.71% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.89% | 50.05% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 50.05% | -0.16% |
Сравнение комиссий BRRR и EZBC
BRRR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRRR и EZBC
Ни BRRR, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BRRR and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRRR has higher volatility (9.13%) compared to EZBC (9.09%). In terms of maximum drawdown, BRRR dropped -49.49% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, EZBC leads with -39.64% vs -39.68% for BRRR. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -39.64% return vs -39.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for BRRR.
BRRR and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Valkyrie Digital Assets and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for BRRR and 0.19% for EZBC.
EZBC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRRR и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор