Сравнение BRPIX с USPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX).

BRPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BRPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRPIX и USPIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BRPIX ProFunds Bear Fund	8.66%	-12.27%	-20.40%	-15.39%	17.31%	-24.68%	-25.63%	-23.18%	4.03%	-18.03%
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund	12.64%	-35.26%	-38.20%	-57.06%	61.80%	-46.20%	-96.36%	-50.15%	-9.56%	-44.56%

Доходность по периодам

С начала года, BRPIX показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции BRPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -13.04% против -56.39% соответственно.

BRPIX

1 день: 0.41%

1 месяц: 8.66%

С начала года: 8.66%

6 месяцев: 7.69%

1 год: -9.35%

3 года*: -11.99%

5 лет*: -9.47%

10 лет*: -13.04%

USPIX

1 день: -6.86%

1 месяц: 10.08%

С начала года: 12.64%

6 месяцев: 8.52%

1 год: -36.95%

3 года*: -34.12%

5 лет*: -28.15%

10 лет*: -56.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProFunds Bear Fund

Название символа

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с BRPIX:

BRPIX с AMAT BRPIX с PSTIX BRPIX с RYURX BRPIX с SOPIX BRPIX с UWPIX BRPIX с RYTPX BRPIX с RYVNX

Часто сравнивают с USPIX:

USPIX с MSFT USPIX с BTC-USD USPIX с BKPIX USPIX с BIPIX USPIX с PSTIX USPIX с PHPIX USPIX с SOPIX

Сравнение комиссий BRPIX и USPIX

BRPIX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.

USPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

BRPIX

ProFunds Bear Fund

Доходность на риск

BRPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BRPIX	USPIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.56	-0.84	+0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.68	-1.08	+0.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.90	0.85	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.31	-0.64	+0.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.37	-0.77	+0.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRPIX на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BRPIX	USPIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.56	-0.84	+0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.56	-0.63	+0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.73	-0.97	+0.24
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.00	-0.71	+0.71

Корреляция

Корреляция между BRPIX и USPIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRPIX и USPIX

Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности USPIX в 2.40%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
BRPIX ProFunds Bear Fund	4.00%	4.35%	0.00%	5.58%	0.00%	0.00%	0.06%	0.27%
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund	2.40%	2.71%	0.00%	5.92%	0.00%	0.00%	0.07%	0.36%

Просадки

Сравнение просадок BRPIX и USPIX

Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и USPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BRPIX	USPIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-96.76%	-100.00%	+3.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-27.11%	-58.80%	+31.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.16%	-85.38%	+39.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-78.15%	-99.98%	+21.83%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-95.68%	-100.00%	+4.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-61.93%	-96.42%	+34.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	22.18%	49.29%	-27.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BRPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 4.21%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BRPIX	USPIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.21%	13.16%	-8.95%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.05%	25.63%	-16.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.13%	45.29%	-27.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.13%	45.21%	-28.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.84%	58.00%	-40.16%

Сравнение BRPIX с USPIX

Доходность

Сравнение доходности BRPIX и USPIX

Сравнение доходности по годам BRPIX и USPIX

Доходность по периодам

BRPIX

USPIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BRPIX и USPIX

Доходность на риск

BRPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

BRPIX

USPIX

Сравнение BRPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BRPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRPIX и USPIX

Просадки

Сравнение просадок BRPIX и USPIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BRPIX и USPIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)