Сравнение BRPIX с USPIX
BRPIX (ProFunds Bear Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.45%/yr vs -40.58%/yr for USPIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.
Доходность
Сравнение доходности BRPIX и USPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRPIX показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.26%. За последние 10 лет акции BRPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -14.45% против -40.58% соответственно.
BRPIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -6.30%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -10.96%
- 10 лет*
- -14.45%
USPIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -32.26%
- 6 месяцев
- -30.30%
- 1 год
- -48.38%
- 3 года*
- -39.84%
- 5 лет*
- -32.97%
- 10 лет*
- -40.58%
Сравнение доходности по годам BRPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | -7.24% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -32.26% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Correlation
The correlation between BRPIX and USPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1998 г. | 0.87 |
The correlation between BRPIX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
BRPIX
USPIX
Сравнение BRPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.75 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -1.01 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -1.94 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRPIX и USPIX
Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и USPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.76% | -100.00% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -47.36% | +30.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.49% | -80.96% | +36.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.06% | -89.53% | +39.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.74% | -99.48% | +19.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.31% | -100.00% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.18% | -96.43% | +34.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 26.85% | -16.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRPIX и USPIX
Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 4.62%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 16.48% | -11.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 28.35% | -18.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 35.40% | -22.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 45.66% | -28.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 44.62% | -26.69% |
Сравнение комиссий BRPIX и USPIX
BRPIX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRPIX и USPIX
Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности USPIX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.68% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.99% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BRPIX and USPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USPIX has higher volatility (16.48%) compared to BRPIX (4.62%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs USPIX's -100.00%.
BRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.37 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRPIX и USPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор