PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRPIX с USPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRPIX (ProFunds Bear Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.37%/yr vs -58.54%/yr for USPIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности BRPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRPIX показывает доходность -8.88%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.64%. За последние 10 лет акции BRPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -14.37% против -58.54% соответственно.

BRPIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-8.55%
1 год
-18.40%
3 года*
-16.07%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
-14.37%

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-8.88%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between BRPIX and USPIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1998 г.

0.87

The correlation between BRPIX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bear Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с SOPIXBRPIX с UWPIXBRPIX с RYVNXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с BKPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX

Доходность на риск

BRPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
-1.57

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.29
-2.68

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.72

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-1.01

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

-2.01

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRPIX на текущий момент составляет -1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPIX равному -1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.59

-1.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

-0.77

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

-1.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.73

+0.73

Просадки

Сравнение просадок BRPIX и USPIX

Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.76%

-100.00%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-49.97%

+31.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.49%

-80.85%

+36.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.06%

-89.47%

+39.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.74%

-99.99%

+20.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.37%

-100.00%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.10%

-96.44%

+34.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

25.29%

-15.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BRPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 2.98%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

9.07%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

24.45%

-15.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

32.12%

-20.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

45.19%

-28.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

58.07%

-40.19%

Сравнение комиссий BRPIX и USPIX

BRPIX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRPIX и USPIX

Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности USPIX в 4.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.77%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BRPIX and USPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPIX has higher volatility (9.07%) compared to BRPIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs USPIX's -100.00%.

USPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.57 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор