PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BROS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BROS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dutch Bros Inc. (BROS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BROS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dutch Bros Inc. (BROS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BROS и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
BROS
Dutch Bros Inc.		-17.41%16.88%65.39%12.34%-44.63%38.79%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%6.76%

Доходность по периодам

С начала года, BROS показывает доходность -17.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

BROS

1 день
-0.20%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-17.41%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-17.59%
3 года*
16.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dutch Bros Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BROS:
BROS с SBUXBROS с NWGBROS с VOOBROS с VTIBROS с ^GSPCBROS с MAINBROS с SCHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BROS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BROS
Ранг доходности на риск BROS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BROS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.96

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.49

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.53

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

7.27

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BROS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BROS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.96

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.56

-0.45

Корреляция

Корреляция между BROS и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROS и SPY

BROS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BROS
Dutch Bros Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BROS и SPY

Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BROSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-55.19%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.11%

-12.05%

-25.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.78%

-5.53%

-35.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.20%

-9.09%

-35.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.21%

2.54%

+17.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BROS и SPY

Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BROSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.75%

5.35%

+11.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.43%

9.50%

+24.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.72%

19.06%

+36.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.11%

17.06%

+49.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.11%

17.92%

+48.19%