PortfoliosLab logo
Сравнение BROS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BROS и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BROS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dutch Bros Inc. (BROS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.76%
29.98%
BROS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BROS:

1.80

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

BROS:

2.69

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

BROS:

1.37

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BROS:

1.86

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

BROS:

7.14

VOO:

2.27

Индекс Язвы

BROS:

16.80%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

BROS:

66.81%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

BROS:

-70.09%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BROS:

-25.77%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, BROS показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


BROS

С начала года

20.98%

1 месяц

-7.85%

6 месяцев

78.36%

1 год

119.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BROS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BROS
Ранг риск-скорректированной доходности BROS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BROS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BROS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BROS, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BROS: 1.80
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино BROS, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BROS: 2.69
VOO: 0.88
Коэффициент Омега BROS, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BROS: 1.37
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BROS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BROS: 1.86
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина BROS, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BROS: 7.14
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа BROS на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.80
0.54
BROS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROS и VOO

BROS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BROS
Dutch Bros Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BROS и VOO

Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.77%
-9.90%
BROS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BROS и VOO

Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.53%
13.96%
BROS
VOO