PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BROS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BROS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dutch Bros Inc. (BROS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BROS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dutch Bros Inc. (BROS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BROS и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
BROS
Dutch Bros Inc.		-17.41%16.88%65.39%12.34%-44.63%38.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, BROS показывает доходность -17.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

BROS

1 день
-0.20%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-17.41%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-17.59%
3 года*
16.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dutch Bros Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BROS:
BROS с SBUXBROS с SPYBROS с NWGBROS с VTIBROS с ^GSPCBROS с MAINBROS с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BROS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BROS
Ранг доходности на риск BROS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BROS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

1.01

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.53

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.55

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

7.31

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BROS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BROS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

1.01

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.83

-0.72

Корреляция

Корреляция между BROS и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROS и VOO

BROS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BROS
Dutch Bros Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BROS и VOO

Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BROSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-33.99%

-36.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.11%

-11.98%

-25.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.78%

-5.55%

-35.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.20%

-3.72%

-40.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.21%

2.55%

+17.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BROS и VOO

Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BROSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.75%

5.34%

+11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.43%

9.47%

+24.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.72%

18.11%

+37.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.11%

16.82%

+49.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.11%

17.99%

+48.12%