PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BROS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BROS с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dutch Bros Inc. (BROS) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BROS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dutch Bros Inc. (BROS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BROS и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
BROS
Dutch Bros Inc.		-17.41%16.88%65.39%12.34%-44.63%38.79%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%6.37%

Доходность по периодам

С начала года, BROS показывает доходность -17.41%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

BROS

1 день
-0.20%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-17.41%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-17.59%
3 года*
16.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dutch Bros Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BROS:
BROS с SBUXBROS с SPYBROS с NWGBROS с VOOBROS с VTIBROS с MAINBROS с SCHD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BROS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BROS
Ранг доходности на риск BROS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BROS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.92

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.41

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.41

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

6.61

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BROS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BROS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.92

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.46

-0.35

Корреляция

Корреляция между BROS и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок BROS и ^GSPC

Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BROS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-56.78%

-13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.11%

-12.14%

-24.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.78%

-5.78%

-35.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.20%

-10.75%

-33.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.21%

2.60%

+17.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BROS и ^GSPC

Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BROS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.75%

5.37%

+11.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.43%

9.55%

+24.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.72%

18.33%

+37.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.11%

16.90%

+49.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.11%

18.05%

+48.06%