Сравнение BROS с ^GSPC
BROS (Dutch Bros Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, BROS returned 26.22%/yr vs 21.07%/yr for ^GSPC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BROS и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BROS показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%.
BROS
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- 26.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам BROS и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BROS Dutch Bros Inc. | -8.66% | 16.88% | 65.39% | 12.34% | -44.63% | 38.79% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.79% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 6.37% |
Correlation
The correlation between BROS and ^GSPC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BROS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BROS
^GSPC
Сравнение BROS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BROS | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.98 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 13.78 | -14.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BROS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.28 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.47 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BROS и ^GSPC
Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BROS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -56.78% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.11% | -9.10% | -28.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.31% | -18.90% | -26.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.50% | -0.33% | -34.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.90% | -10.72% | -33.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.92% | 1.97% | +20.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BROS и ^GSPC
Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BROS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.06% | 2.88% | +13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 9.00% | +26.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.20% | 11.89% | +40.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.60% | 16.90% | +48.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.60% | 18.06% | +47.54% |
Часто задаваемые вопросы
BROS and ^GSPC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BROS has higher volatility (16.06%) compared to ^GSPC (2.88%). In terms of maximum drawdown, BROS dropped -70.09% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BROS и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор