PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BROS с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BROS с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dutch Bros Inc. (BROS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BROS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dutch Bros Inc. (BROS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BROS и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021
BROS
Dutch Bros Inc.		-17.41%16.88%65.39%12.34%-44.63%38.79%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%5.18%

Доходность по периодам

С начала года, BROS показывает доходность -17.41%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.

BROS

1 день
-0.20%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-17.41%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-17.59%
3 года*
16.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dutch Bros Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с BROS:
BROS с SBUXBROS с SPYBROS с NWGBROS с VOOBROS с ^GSPCBROS с MAINBROS с SCHD
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

BROS vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BROS
Ранг доходности на риск BROS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BROS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROSVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.98

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.52

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.54

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

7.30

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BROS vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BROS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROSVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.98

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.48

-0.37

Корреляция

Корреляция между BROS и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROS и VTI

BROS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BROS
Dutch Bros Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок BROS и VTI

Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

BROSVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-55.45%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.11%

-12.30%

-24.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.78%

-5.54%

-35.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.20%

-8.08%

-36.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.21%

2.60%

+17.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BROS и VTI

Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BROSVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.75%

5.48%

+11.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.43%

9.75%

+24.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.72%

19.02%

+36.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.11%

17.41%

+48.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.11%

18.29%

+47.82%