PortfoliosLab logo
Сравнение BROS с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BROS и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BROS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dutch Bros Inc. (BROS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.69%
23.04%
BROS
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BROS:

1.70

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

BROS:

2.61

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

BROS:

1.36

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

BROS:

1.76

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

BROS:

6.79

VTI:

2.14

Индекс Язвы

BROS:

16.72%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

BROS:

66.77%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

BROS:

-70.09%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

BROS:

-27.95%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, BROS показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%.


BROS

С начала года

17.43%

1 месяц

-11.99%

6 месяцев

73.76%

1 год

115.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BROS и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BROS
Ранг риск-скорректированной доходности BROS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BROS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BROS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BROS, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BROS: 1.70
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино BROS, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BROS: 2.61
VTI: 0.84
Коэффициент Омега BROS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BROS: 1.36
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара BROS, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BROS: 1.76
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина BROS, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BROS: 6.79
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа BROS на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
0.50
BROS
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROS и VTI

BROS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BROS
Dutch Bros Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BROS и VTI

Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.95%
-10.95%
BROS
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности BROS и VTI

Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 23.29% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.29%
14.84%
BROS
VTI