PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BROS с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BROS с VTI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dutch Bros Inc. (BROS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BROS или VTI.

Корреляция

Корреляция между BROS и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BROS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dutch Bros Inc. (BROS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BROS:

1.46

VTI:

0.65

Коэф-т Сортино

BROS:

2.30

VTI:

1.04

Коэф-т Омега

BROS:

1.31

VTI:

1.15

Коэф-т Кальмара

BROS:

1.48

VTI:

0.67

Коэф-т Мартина

BROS:

5.10

VTI:

2.54

Индекс Язвы

BROS:

17.90%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

BROS:

66.28%

VTI:

20.26%

Макс. просадка

BROS:

-70.09%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

BROS:

-15.77%

VTI:

-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, BROS показывает доходность 37.29%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 1.39%.

BROS

С начала года

37.29%

1 месяц

23.41%

6 месяцев

50.69%

1 год

95.94%

3 года

37.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

1.39%

1 месяц

13.16%

6 месяцев

1.13%

1 год

13.13%

3 года

16.20%

5 лет

16.07%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dutch Bros Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BROS и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BROS
Ранг риск-скорректированной доходности BROS, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BROS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BROS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BROS на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROS и VTI

BROS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BROS
Dutch Bros Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BROS и VTI

Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BROS и VTI

Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...