PortfoliosLab logo
Сравнение BROS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BROS и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BROS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dutch Bros Inc. (BROS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.69%
15.04%
BROS
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BROS:

1.70

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

BROS:

2.61

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

BROS:

1.36

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

BROS:

1.76

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

BROS:

6.79

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

BROS:

16.72%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

BROS:

66.77%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

BROS:

-70.09%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

BROS:

-27.95%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, BROS показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


BROS

С начала года

17.43%

1 месяц

-11.99%

6 месяцев

73.76%

1 год

115.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BROS и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BROS
Ранг риск-скорректированной доходности BROS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BROS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BROS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BROS, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BROS: 1.70
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино BROS, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BROS: 2.61
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега BROS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BROS: 1.36
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара BROS, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BROS: 1.76
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина BROS, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BROS: 6.79
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа BROS на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
0.23
BROS
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROS и SCHD

BROS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BROS
Dutch Bros Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BROS и SCHD

Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.95%
-11.33%
BROS
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BROS и SCHD

Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 23.29% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.29%
11.25%
BROS
SCHD