PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BROS с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BROS с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dutch Bros Inc. (BROS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BROS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dutch Bros Inc. (BROS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BROS и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
BROS
Dutch Bros Inc.		-17.41%16.88%65.39%12.34%-44.63%38.79%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, BROS показывает доходность -17.41%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

BROS

1 день
-0.20%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-17.41%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-17.59%
3 года*
16.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dutch Bros Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с BROS:
BROS с SBUXBROS с SPYBROS с NWGBROS с VOOBROS с VTIBROS с ^GSPCBROS с MAIN
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

BROS vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BROS
Ранг доходности на риск BROS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BROS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROSSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.88

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.32

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.05

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

3.55

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BROS vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BROS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROSSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.88

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.84

-0.73

Корреляция

Корреляция между BROS и SCHD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROS и SCHD

BROS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BROS
Dutch Bros Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок BROS и SCHD

Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

BROSSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-33.37%

-36.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.11%

-12.74%

-24.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.78%

-3.43%

-37.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.20%

-3.34%

-40.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.21%

3.75%

+16.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BROS и SCHD

Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BROSSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.75%

2.33%

+14.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.43%

7.96%

+26.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.72%

15.69%

+40.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.11%

14.40%

+51.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.11%

16.70%

+49.41%