PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRO с WCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRO с WCN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BRO (Brown & Brown, Inc.) and WCN (Waste Connections, Inc.) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while WCN operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, BRO returned 13.77%/yr vs 13.46%/yr for WCN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRO и WCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Waste Connections, Inc. (WCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность -25.23%, что значительно ниже, чем у WCN с доходностью -11.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRO имеют среднегодовую доходность 13.77%, а акции WCN немного отстают с 13.46%.

BRO

1 день
-1.18%
1 месяц
5.33%
С начала года
-25.23%
6 месяцев
-27.62%
1 год
-43.90%
3 года*
-2.96%
5 лет*
3.10%
10 лет*
13.77%

WCN

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-18.06%
3 года*
4.83%
5 лет*
5.91%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRO и WCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRO
Brown & Brown, Inc.		-25.23%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%
WCN
Waste Connections, Inc.		-11.24%2.92%15.72%13.47%-2.02%33.80%13.86%23.19%5.47%36.47%

Correlation

The correlation between BRO and WCN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г.

0.36

The correlation between BRO and WCN shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BRO:

$4.76

WCN:

$5.48

Коэффициент P/E

BRO:

12.44

WCN:

28.30

Коэффициент PEG

BRO:

0.91

WCN:

1.34

Коэффициент P/S

BRO:

2.22

WCN:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

BRO:

$6.43B

WCN:

$9.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRO:

$3.82B

WCN:

$2.77B

EBITDA (12 мес.)

BRO:

$1.51B

WCN:

$2.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown & Brown, Inc.

Waste Connections, Inc.

Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с AONBRO с ALBBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с EXPD
Часто сравнивают с WCN:
WCN с WMWCN с RSGWCN с GFLWCN с VOOWCN с RELXWCN с CNIWCN с SCHD

Доходность на риск

BRO vs. WCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
WCN
Ранг доходности на риск WCN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRO c WCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BROWCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
-0.83

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.26
-1.10

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

0.86

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.84

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.56

+0.11

BRO vs. WCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа WCN равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и WCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRO и WCN

Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки WCN в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и WCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BROWCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-68.85%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.55%

-21.69%

-28.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.85%

-24.75%

-31.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.85%

-24.75%

-31.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.85%

-31.59%

-24.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.87%

-21.74%

-30.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-8.40%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.26%

11.64%

+18.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и WCN

Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BROWCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

5.68%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

18.01%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

21.77%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

19.36%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

19.71%

+4.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и WCN

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности WCN в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.09%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
WCN
Waste Connections, Inc.		0.88%0.74%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.20%1.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRO и WCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.90B
2.37B
(BRO) Общая выручка
(WCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRO и WCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brown & Brown, Inc. и Waste Connections, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
52.3%
0
Активы портфеля
BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

WCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

WCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

WCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

BRO and WCN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRO has higher volatility (8.51%) compared to WCN (5.68%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs WCN's -68.85%.

WCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRO и WCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор