Сравнение BRO с STAG
BRO (Brown & Brown, Inc.) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, BRO returned 13.86%/yr vs 10.66%/yr for STAG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -24.34%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 13.86% против 10.66% соответственно.
BRO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- -24.34%
- 6 месяцев
- -26.12%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -1.70%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 13.86%
STAG
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение доходности по годам BRO и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -24.34% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 6.64% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between BRO and STAG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between BRO and STAG has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
STAG:
$1.30
BRO:
12.59
STAG:
29.92
BRO:
0.92
STAG:
3.79
BRO:
2.25
STAG:
8.45
BRO:
$6.43B
STAG:
$863.82M
BRO:
$3.82B
STAG:
$356.54M
BRO:
$1.51B
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. STAG — Ранг доходности на риск
BRO
STAG
Сравнение BRO c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRO | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.10 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.02 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 2.49 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRO и STAG
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -45.08% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -9.44% | -41.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -24.59% | -31.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -42.22% | -13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -45.08% | -10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.29% | -3.43% | -47.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -10.50% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 3.85% | +26.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и STAG
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 5.63% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 13.90% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 19.50% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 23.42% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 26.17% | -2.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и STAG
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности STAG в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.08% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.24% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и STAG
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and STAG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (8.65%) compared to STAG (5.63%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs STAG's -45.08%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор